NTU Theses and Dissertations Repository: 財務金融學系

財務金融學系 : [1518] 系所單位首頁

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系所單位內的文件 (依標題由升冪排序排序)：從 441 到 460 筆，總共 1518 筆

出版年	標題	作者	系所
2015	初次公開上市對其未上市競爭公司之影響 Industry Effect to Unlisted Companies of Initial Public Offerings	Ting-Yun Wang; 王亭云	財務金融學研究所
2010	利率及死亡率因子相關模型下之年金保險保費定價 The impact of interest rate and mortality rate dependent model on life annuity pricing	Chia-Ming Cheng; 鄭佳明	財務金融學研究所
2017	利率市場化對中國銀行業及其貨幣政策傳遞的影響分析 Analysis of the Impact of Interest Rate Liberalization on China’s Banking and Monetary Policy Transmission	Hsuan-Ku Chen; 陳炫谷	財務金融學研究所
2005	利率期限結構之估計與債券交易策略 Term Structure Fitting and Bond Trading Strategy	Lai Yen-Ru; 賴彥汝	財務金融學研究所
2006	利率期限結構風險溢酬之研究 Risk Premiums in the Term Structure of Interest Rates	Hsiang-Hui Chu; 朱香蕙	財務金融學研究所
2007	利率變動型年金之資產負債管理 Asset and Liability Management for Floating-rate Annuity Considering Lapse Behavior	Wei-Ting Hsu; 徐蔚婷	財務金融學研究所
2005	利率障礙選擇權 interest rate barrier options pricing	Tsung-Mu yang; 楊宗穆	財務金融學研究所
2017	利用R/S分析方法探討台灣匯率市場 Discuss the long memory of USDTWD – R/S analysis	Yu-Tzu Chen; 陳又慈	財務金融學研究所
2019	利用Riskiness衡量台灣上市股票與共同基金績效 Taiwan Listed Stock and Mutual Fund Performance Measurement by Riskiness Index	Chien-Kuo Kuo; 郭建國	財務金融學研究所
2009	利用三因子樹狀模型評價可轉換公司債 A Modified Tree Model for Pricing Convertible Bonds with Equity, Interest Rate, and Default Risk	You-Zhong Zeng; 曾右仲	財務金融學研究所
2005	利用保險長期代理激勵模型論最適平準化佣金份額-不同效用函數、不同市場結構 Under different market structures and utility functions, disscus the best commission rate by a long-term insurance agency model.	Yu-Chi Tai; 戴玉琪	財務金融學研究所
2016	利用個股選擇權內含資訊從股票指數獲取超額報酬 Gaining alpha from index market by using the implied information of stock options	Yen-Shao Pan; 潘彥卲	財務金融學研究所
2021	利用個股選擇權預測市場下行風險 Using individual stock options to predict S P500 index long and short indicators.	Hong-Jyun Tsao; 曹泓鈞	財務金融學研究所
2018	利用優質與劣質波動度進行波動度預測 Volatility Forecasting with Good and Bad Components	Chen-Yuan Chung; 鍾震遠	財務金融學研究所
2014	利用兩維度Cox-Ingersoll-Ross模型分解公司債溢酬以高盛為例 Corporate Yield Spread Decomposition with two-dimensional Cox-Ingersoll-Ross Model and Goldman Sachs Case Study	Yin-Jen Chen; 陳膺任	財務金融學研究所
2009	利用具相關性之二元樹模型做信用組合違約模擬 Credit Portfolio Simulation Using Correlated Binomial Lattices	Tsung-Kai Huang; 黃琮凱	財務金融學研究所
2007	利用布朗橋快速評價彩虹式障礙選擇權 Using Brownian Bridge for Fast Simulation of Rainbow Barrier Options	Yu-Jhen Kang; 康毓真	財務金融學研究所
2020	利用平滑化隱含波動度曲線預測資產報酬 Prediction on Assets Returns with Smoothed Implied Volatility Curve	Chun-An Tsou; 鄒峻安	財務金融學研究所
2020	利用機器學習配置台灣指數多空模型 Using Machine Learning to Build Taiwan Stock Index Bull and Bear Model	Zheng-Kai Chiu; 邱正凱	財務金融學研究所
2012	利用機率密度函數逼近法對Heath-Jarrow-Morton 模型下的利率衍生性商品定價 Using Density Approximation Method to Price the Interest Rate Relative Derivative on General Heath-Jarrow-Morton Model	Wei-Chun Hung; 洪瑋駿	財務金融學研究所

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