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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80302| Title: | 以錯誤發現率控制法評估共同基金績效 Evaluating Mutual Fund Performance with False Discovery Rate Control |
| Authors: | Wen-Yu Lin 林汶郁 |
| Advisor: | 管中閔(Chung-Ming Kuan) |
| Keyword: | 因子異常報酬,全族錯誤率,多重假設檢定,拔靴法,資產組合,錯誤拒絕率, Bonferroni procedure,bootstrap,FDR,FWER,multiple hypothesis test,Type I error, |
| Publication Year : | 2021 |
| Degree: | 碩士 |
| Abstract: | "實務與學術上，檢定共同基金績效是否較大盤更為優異是相當重要的議題。對多檔基金同時進行多重假設檢定，會面臨總體型一錯誤率膨脹的問題，藉由控制錯誤發現率 (False Discovery Rate, FDR) 則可避免此問題。本研究檢定共同基金績效，探究控制錯誤發現率在辨別真實優異基金的表現。研究結果顯示，控制 FDR 選出的優異基金在樣本外區間依然優異的比例，較未控制 FDR 更高，意味該方法有助於篩選出真正優異的基金。其次，以控制 FDR 選出的優異基金形成的資產組合在樣本外區間的績效，優於未控制 FDR 組成的資產組合，顯示該方法能建構績效更優異的基金資產組合。所以採用 Benjamini \ Hocberg (1995) 控制 FDR 的方法，較容易選出實務上具有優異表現的基金。" |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80302 |
| DOI: | 10.6342/NTU202101144 |
| Fulltext Rights: | 同意授權(限校園內公開) |
| Appears in Collections: | 財務金融學系 |
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