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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/6804
標題: | 線性正倒向隨機微分方程與里卡蒂方程 Linear Forward-Backward Stochastic Differential Equations and a Riccati Type Equation |
作者: | Po-Tso Lin 林柏佐 |
指導教授: | 姜祖恕 |
關鍵字: | 正倒向隨機微分方程,里卡蒂方程, Forward-Backward Stochastic Differential Equation,Riccati Type Equation, |
出版年 : | 2012 |
學位: | 碩士 |
摘要: | 本篇論文中我們探討線性正倒向隨機微分方程的可解性。我們在本篇論文中我們探討特殊情形時( b A = O),可解性的充分必要條件。我們是針對Ma & Yong (2000)工作的延伸。最後我們提出了一個正向微分方程與倒向微分方程的關係,藉由解一個矩陣的常微分方程(里卡蒂方程)提出了類似的充分必要條件。 In this paper we investigate the solvability of linear forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs, for short). We give sufficient and necessary conditions of the solvability in linear forward-backward stochastic differential equations and prove it in a special case ($widehat A=O$). These results are extensional work of Ma & Yong (2000). Then we introduce the relationship between forward equation and backward equation, we also can get similar sufficient and necessary conditions to solve linear forward-backward stochastic differential equations by solving a matrix ordinary differential equation (a Riccati type equation). |
URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/6804 |
全文授權: | 同意授權(全球公開) |
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