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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79737| 標題: | 利用網路分析金融危機傳染風險 Financial Contagion and Network Analysis |
| 作者: | Yao-Ren Kang 康耀仁 |
| 指導教授: | 蘇軒立(Hsuan-Li Su) |
| 共同指導教授: | 蔡宜展(Yi-Chan Tsai) |
| 關鍵字: | 系統風險,傳染,資產重疊,金融網絡,賤賣資產,風險分散, Systemic risk,Contagion,Overlapping portfolio,Financial network,Fire sale,Risk sharing, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 金融傳染作為系統風險的決定因素，在過去幾十年間通常是透過網絡模型進行研究。此篇論文中，我們將Elliott et al. (2014) 所建立的模型一般化，融合了資產重疊（overlapping portfolios）與賤賣資產效應（fire sale）。此論文主要貢獻在於，在透過持股或資產重疊所產生的依賴性上，我們比較了風險分散與傳播渠道的綜合作用，以及賤賣資產如何影響風險分散的有效性。另外，我們指出金融整合度（integration）可分散網絡中的彼此間的依賴性以降低金融傳染的嚴重程度。透過此篇論文的研究，我們強調了制定總體審慎政策時，政策制定者應要考慮不同依賴性來源。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/79737 |
| DOI: | 10.6342/NTU202102529 |
| 全文授權: | 同意授權(全球公開) |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 |
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| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-1908202121113600.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
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