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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80985| 標題: | 再論標準普爾500指數選擇權的市場錯價 Revisiting the mispricing of S P 500 index options |
| 作者: | Yu-Da Wang 王昱達 |
| 指導教授: | 王之彥(Jr-Yan Wang) |
| 關鍵字: | 隨機佔優,選擇權價格上下界,S P 500,最佳化模型,邊際效用, Stochastic dominance,upper bound and lower for option price,S P 500,optimal model,marginal utility, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | "本論文參考 Constantinides, Jackwerth, and Perrakis (2009) 所使用的研究方法進行分析與改良，運用單期隨機佔優模型、兩期隨機佔優模型與隨機佔優價格上下界的方式來分析 S P 500 選擇權的價格是否被高估或低估，並將其所描述不完整的部分加以補充。另外，本研究將 CJP(2009) 的研究期間從 2006 年延伸至 2018 年，供讀者了解近期 S P 500 選擇權價格狀況。" |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80985 |
| DOI: | 10.6342/NTU202102971 |
| 全文授權: | 同意授權(限校園內公開) |
| 顯示於系所單位： | 國際企業學系 |
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