請用此 Handle URI 來引用此文件：
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80796| 標題: | 臺灣銀行業CAMELS指標影響因素之研究 The Determinants of the CAMELS Indicators in Taiwan's Banking Industry |
| 作者: | CHIH-MING CHEN 陳志銘 |
| 指導教授: | 李顯峰(Hsien-Feng Lee) |
| 關鍵字: | CAMELS,公營銀行,本地民營銀行,外商銀行,銀行評等, CAMELS,state banks,local private banks,foreign banks,bank ratings, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 本論文主要係研究CAMELS指標的影響因素，包含經濟成長率、失業率、通貨膨脹率、VIX恐慌指數等，以及是否與三類銀行(公營銀行、本地民營銀行及外商銀行)存有差異，探討不同銀行在經營上是否有不同的風險偏好。共收集2007年至2020年計35家銀行panel-data資料，再分別區分是否屬於 「公營」銀行、「本地民營」銀行及 「外商」銀行，及加入前述影響因素進行迴歸分析檢定。 實證結果發現，失業率、通貨膨脹率、公營銀行對資本適足性呈現顯著負向影響，VIX對資本適足性呈現顯著正向影響；公營銀行及本地民營銀行對資產品質呈現顯著負向影響；失業率對管理能力呈現顯著正向影響，金融海嘯、公營銀行及本地民營銀行對管理能力呈現顯著負向影響；金融海嘯對獲利能力呈現顯著負向影響；經濟成長率對流動性呈現顯著負向影響，通貨膨脹率對流動性呈現顯著正向影響；失業率、通貨膨脹率、金融海嘯、公營銀行、民營銀行對市場風險敏感性呈現顯著負向影響。外商銀行對資本適足及獲利能力上皆明顯高於公營及本地民營銀行。三類銀行反映在CAMELS指標上也會有不同的風險偏好，以至於在資本適足性、資產品質等上確實存在一些差異。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80796 |
| DOI: | 10.6342/NTU202103595 |
| 全文授權: | 同意授權(限校園內公開) |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 |
文件中的檔案：
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| U0001-0610202123271400.pdf 授權僅限NTU校內IP使用（校園外請利用VPN校外連線服務） | 1.57 MB | Adobe PDF |
系統中的文件，除了特別指名其著作權條款之外，均受到著作權保護，並且保留所有的權利。