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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80284| 標題: | 選擇權價內外狀況對隱含機率分配之影響 Influence of Options Moneyness on the Implied Probability Distribution |
| 作者: | Ching-Yi Chien 簡靖益 |
| 指導教授: | 曾郁仁(Larry Y. Tzeng) |
| 關鍵字: | 選擇權隱含分配,風險中立分配,風險趨避分配,無母數估計,價內外, Option-Implied Distribution,Risk-Neutral Distribution,Risk-Aversion Distribution,Nonparametric Estimation,Moneyness, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 本篇利用Breeden and Litzenberger(1978) 結合Bliss and Panigirtzoglou (2004)的方法估計市場對S P500的風險態度及預測價格。此方法的特色為不對標的物價格機率分配做假設只假設市場代表人的效用函數形式及其在不同時點是穩定的，接著利用選擇權價格及利率等相關資料即可得到市場對標的物未來價格的預測分配。本篇還嘗試比較選擇權價內外資料的差異及此對於模型的影響。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80284 |
| DOI: | 10.6342/NTU202101202 |
| 全文授權: | 同意授權(限校園內公開) |
| 顯示於系所單位： | 財務金融學系 |
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