相關係數、最小生成樹、擴散映射，在投資標的分類和投資策略的應用

Abstract

對於初學投資的人來說，這項研究提供了一種實用的方法，來將特定產業的股票進行分類。這有助於更輕鬆地追踪台灣的新興領域，並簡化了投資流程。此外，我們還提供了在牛市和熊市中的投資策略。 我們使用股票收盤價的對數差來計算相關係數。這個方法使我們能夠識別出一個最小生成樹，用於進行分類。此外，相關係數矩陣還幫助我們提取特徵值和特徵向量，這對於進行擴散映射降維分析非常有用。這有助於優化投資者的投資策略。 這項研究中的分類方法與實際情況非常相符。所提供的股票投資策略在牛市和熊市中的表現都比隨機從每個行業中選擇股票要獲得更好的利潤。這些分類和策略方法都可以有效應用於台灣的市場環境中。

For novice investors, this study provides a method to classify stocks of certain industries to track emerging industries easily in Taiwan, which makes people invest conveniently. And, we also provide a strategy to invest stocks in bull market and bear market. We use logarithm difference of stocks’ closing prices to calculate the correlation coefficient. Hence, we can find a minimum spanning tree to classify. Moreover, the correlation coefficient constructs a matrix to find eigenvalues and eigenvectors, which can be used diffusion map to analyze them and it can adjust investors’ strategy of investment. The classification is close to the actual situation, and the strategy of the stock method provides a better return than choosing one stock from each industry randomly in bull market or bear market. The method of classification and strategy can be used in the Taiwan market.