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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80470| Title: | 主成份分析方法的最新發展與應用 The Latest Development and Application of Principal Component Analysis |
| Authors: | Hung-Yu Chen 陳泓宇 |
| Advisor: | 林建甫(Chien-Fu Ling) |
| Keyword: | 主成分分析,系統性風險, PCA,Systemic risk, |
| Publication Year : | 2021 |
| Degree: | 碩士 |
| Abstract: | 當投資者彼此決策相關性很高時，在事件的驅動下有較高機率觸發羊群效應使投資者同步賣出引發系統性風險。本文使用主成分分析產出不同參數天期的第一主成分解釋能力和第一主成分解釋能力變化，以此代表證券市場的相關性，並以兩項指標的上升預測自2005年來下跌超過20%之系統性風險事件，研究發現主成分分析產出之指標可以預測系統性風險，在和台指選擇權波動率指標相比後也有較佳的預測能力。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80470 |
| DOI: | 10.6342/NTU202104429 |
| Fulltext Rights: | 同意授權(限校園內公開) |
| Appears in Collections: | 經濟學系 |
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