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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 林姿婷(Tzu-Ting Lin) | |
| dc.contributor.author | Kuan-Chen Ho | en |
| dc.contributor.author | 何貫晨 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T03:05:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-06 | |
| dc.date.available | 2022-11-24T03:05:02Z | - |
| dc.date.copyright | 2021-08-06 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-06-19 | |
| dc.identifier.citation | 財團法人保險事業發展中心(民97)。再保險新論。台北市，保險事業發展中心 Carneiro, L.A., Sherris, M. (2009). Demand for Reinsurance: Evidence from Australian Insurers. China-Usa Business Review, 8, 1-21. Cole, C., McCullough, K. (2006). A Reexamination of the Corporate Demand for Reinsurance. The Journal of Risk and Insurance, 73(1), 169-192. Cummins, J., Trainar, P. (2009). Securitization, Insurance, and Reinsurance. The Journal of Risk and Insurance, 76(3), 463-492. Garven, James R. and Lamm-Tennant, Joan, The Demand for Reinsurance: Theory and Empirical Tests (June 4, 2011). Insurance and Risk Management, Vol. 7, No. 3, pp. 217-237. Heckman, J. (1979). Sample Selection Bias as a Specification Error. Econometrica, 47(1), 153-161. Lakdawalla, D., Zanjani, G. (2012). Catastrophe Bonds, Reinsurance, and the Optimal Collateralization of Risk Transfer. The Journal of Risk and Insurance, 79(2), 449-476. Mayers, D., Smith, C. (1990). On the Corporate Demand for Insurance: Evidence from the Reinsurance Market. The Journal of Business, 63(1), 19-40. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80355 | - |
| dc.description.abstract | 本文主要研究美國產險公司在年度巨災債券發行量的決策上，會受到何種因子影響。巨災債券是一種新興的風險移轉方式 (Alternative Risk Transfer)，與傳統再保險不同的是，巨災債券可以藉由證券化的方式將風險移轉到資本市場。過去文獻多是探討以傳統再保險作為移轉風險方法時，保險公司的決策會受到何種因子影響，本文以Heckman二階段樣本選擇模型作為研究方法，探討保險公司以巨災債券作為移轉風險方法時的決策因子。實證結果發現，美國產險公司發行巨災債券確實受到選擇性偏誤的影響，而校正選擇性偏誤之比率 (Inverse Mill's Ratio) 與巨災債券年度平均發行量呈現顯著負向關係；公司規模、業務集中度、是否為集團成員與巨災債券年度平均發行量呈現顯著正向關係，地理集中度、組織型態則為不顯著。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-24T03:05:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 U0001-1806202122164700.pdf: 3539159 bytes, checksum: b58171f1a9754c897559bf6be916ba74 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
| dc.description.tableofcontents | 口試委員會審定書 I 致謝 II 摘要 III ABSTRACT IV 目錄 V 圖目錄 VI 表目錄 VII 第一章 緒論 1 第一節 研究動機 1 第二節 研究目的 2 第二章 文獻回顧 3 第一節 傳統再保險需求決策因子 3 第二節 巨災債券與傳統再保險 4 第三章 研究方法 5 第一節 研究資料 5 第二節 研究假說與方法 8 第四章 實證結果與分析 9 第一節 HECKMAN二階段樣本選擇模型—— PROBIT模型 9 第二節 HECKMAN二階段樣本選擇模型—— OLS模型 10 第五章 結論與建議 20 參考文獻 21 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 選擇性偏誤 | zh_TW |
| dc.subject | 巨災債券 | zh_TW |
| dc.subject | 再保險 | zh_TW |
| dc.subject | 美國產險業 | zh_TW |
| dc.subject | 新興風險移轉 | zh_TW |
| dc.subject | U.S. property casualty insurance | en |
| dc.subject | Alternative risk transfer | en |
| dc.subject | Catastrophe bonds | en |
| dc.subject | Reinsurance | en |
| dc.subject | Selection bias | en |
| dc.title | 巨災債券發行量之決策因素−以美國產險市場為例 | zh_TW |
| dc.title | Factors Influencing the Issuance Amount for Catastrophe Bonds in the U.S. Property Casualty Insurance Industry | en |
| dc.date.schoolyear | 109-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 蔡英哲(Hsin-Tsai Liu),詹芳書(Chih-Yang Tseng) | |
| dc.subject.keyword | 巨災債券,再保險,美國產險業,新興風險移轉,選擇性偏誤, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Alternative risk transfer,Catastrophe bonds,Reinsurance,Selection bias,U.S. property casualty insurance, | en |
| dc.relation.page | 21 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202101048 | |
| dc.rights.note | 同意授權(限校園內公開) | |
| dc.date.accepted | 2021-06-21 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 財務金融學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 財務金融學系 | |
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|---|---|---|---|
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