影響銀行消費金融績效之研究－以消費性貸款為實例

Abstract

消費性貸款一般泛指個人信用貸款、現金卡及信用卡循環信用。依據銀行局發佈之信用卡及現金卡打銷呆帳數據，94年1月單月各銀行信用卡和現金卡打銷呆帳金額合計約36億元，但下半年，情況逐月惡化，打銷呆帳金額大增，到了12月單月就打了105億元，累計94年1至12月，信用卡打銷了482億元，現金卡打銷了227億元，至於個人信用貸款方面雖官方未公佈整體損失之數據，但確知情況亦日趨惡化。面對如此重大的，許多銀行甚至已暫停業務，然而消費金融終究還是銀行主力業務之一，不至於就此偏廢，只是未來若要重起爐灶，究竟要如何挑選客戶降低風險才能避免重蹈覆轍，已成為現階段各銀行亟欲探究的課題。 根據本人多年之銀行實務經驗，發覺在消費性貸款經營績效之好壞主要取決於逾期比率，而影響逾期績效之主要變數來自於申貸者的特性、申貸者的需求及申貸者的信用水準等三方面。本研究將運用資料探勘技術及統計方法，嘗試解釋上述變數對消費性貸款績效的影響，並藉由建立決策樹模型歸納說明逾期戶的特徵，作為日後授信政策訂定之參考。 目前逾期戶既已成為銀行的包袱，如何將過去沉重的包袱轉化為寶貴的資產，亦即如何找出逾期特徵，並回饋給徵信審查部門，作為執行風險控管之依據之一，將會是建全消費金融的不二法門。