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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 李顯峰(Hsien-Feng Lee) | |
| dc.contributor.author | Hsin-Yi Lu | en |
| dc.contributor.author | 盧心怡 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T04:59:32Z | - |
| dc.date.copyright | 2010-08-19 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010-08-18 | |
| dc.identifier.citation | 參考文獻
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| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/23345 | - |
| dc.description.abstract | 台灣保險市場佔GDP的比重節節升高，而過去幾年壽險新契約的保費收入，投資型保險就占了近半數。本研究將探討決定影響投資型保險需求之總體因素，提供保險業在行銷策略上之分析與應用的參考。
本研究以2002年4月至2010年2月之樣本資料，所選取的變數包含台灣投資型保險新契約保費收入、郵局兩年期定存利率、台股指數月資料、景氣對策信號、平均國民所得。採ADF單根檢定、Chow的結構轉變之檢定與估計、向量自我迴歸模型（VAR）、Granger因果關係、共整合檢定進行實證分析，找出顯著影響投資型保險新契約保費收入的決定因素，最後再應用樣本外預測模型來估計保費收入與成長率。樣本外預測模型之預測方法中，採Recursive forecast預測方法之結果較其它方法顯著準確。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Taiwan's insurance market accounts for the proportion of the GDP have constantly increased in the past few years. New contract of life insurance premium income has been nearly occupied half by investment-linked insurance market. This study will explore macroeconomic factors of the demand for investment-linked insurance to provide marketing strategies for insurance industry.
The study is based on samples and information collected from April 2002 to February 2010. The selected explanatory variables include the level of Taiwan investment in new compact insurance premium income, two-yearly certificate deposit interest rates of postal office, Taiwan's stock index on information, and average earnings in Taiwan. The goal of this project is to find which factors impact significantly on investment insurance premium income using the Augmented Dickey-Fuller Test, Chow breakpoint test and estimate, vector auto regression (VAR), Granger Causality, and Co-integration Test etc. Finally, estimating insurance premium income and growth rates by out-of-sample forecasting, which is among forecasting methods, Recursive forecast is significantly more accurate over other methods. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T04:59:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-99-P96323009-1.pdf: 490340 bytes, checksum: 1a7152fd3af9f0060596d206fafc40dc (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
| dc.description.tableofcontents | 目 錄
口試委員會審定書...........................................i 謝辭......................................................ii 中文摘要.................................................iii 英文摘要..................................................iv 第一章 緒論...............................................1 1.1研究動機................................................1 1.2研究目的................................................4 1.3研究範圍................................................4 1.4研究架構................................................5 第二章 投資型保險發展與文獻回顧...........................7 2.1投資型保險發展..........................................7 2.2投資型保險分類..........................................8 2.3台灣投資型保險課稅概況..................................9 2.4文獻回顧...............................................11 第三章 實證模型建立......................................19 3.1計量模型...............................................19 3.1.1單根檢定.............................................19 3.1.2 Chow的結構轉變之檢定與估計..........................21 3.1.3最適落後期之選定.....................................21 3.1.4向量自我迴歸模型(VAR)................................23 3.1.5 Granger因果關係.....................................24 3.1.6共整合檢定...........................................25 3.1.7樣本外預測...........................................26 3.1.8 Diebold-Mariano檢定.................................27 3.2資料來源...............................................28 3.3資料處理...............................................30 3.3.1觀察數值.............................................30 第四章 實證結果分析.......................................35 4.1單根檢定...............................................35 4.1.1原始值單根檢定.......................................35 4.1.2差分值單根檢定.......................................37 4.2結構性改變(Structural changes)-Chow test...............37 4.3向量自我迴歸模型（VAR）結果分析........................39 4.3.1最適落後期數之選取...................................39 4.3.2向量自我迴歸結果分析.................................40 4.4 Granger因果關係結果分析...............................42 4.5共整合檢定結果分析.....................................44 4.6樣本外預測結果分析.....................................45 第五章 結論與建議.........................................48 5.1 結論..................................................48 5.2 建議..................................................50 參考文獻..................................................52 圖 目 錄 圖1-1 歷年投資型商品新契約保費收入佔壽險新契約的比重.......2 圖1-2 研究流程圖...........................................6 圖3-1 台灣投資型保險新契約保費收入........................31 圖3-2 郵局兩年期定存利率..................................32 圖3-3 台股指數月資料......................................32 圖3-4 景氣對策信號 .......................................33 圖3-5 平均國民所得........................................33 圖4-1 樣本外預測PI成長率之實際值和預測值..................46 表 目 錄 表1-1 2006年全球保險市場發展比較表........................3 表2-1 投資型保單分類......................................9 表3-1 研究變數與來源彙整.................................30 表4-1 各變數原始值之單根檢定表...........................36 表4-2 各變數差分值之單根檢定表...........................37 表4-3 95年1月1日最低稅負制實施前後一季之Chow breakpoint test......................................................38 表4-4 96年10月1日最低比例規範實施前後一季之Chow breakpoint test......................................................38 表4-5 金融海嘯發生後一年之Chow breakpoint test.....................................................39 表4-6 不同落後期數之AIC、BIC(SC)........................40 表4-7 VAR（dlogPI、dINP、dlogTDX、dlogET、dlogAI）之結果分析表.......................................................41 表4-8 Granger因果關係檢定-落後兩期......................43 表4-9 Johansen共整合檢定-（logPI、INP、logTDX、logET、 logAI）..................................................45 表4-10 Diebold-Mariano 檢定.............................47 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 投資型保險新契約保費收入 | zh_TW |
| dc.subject | 單根檢定 | zh_TW |
| dc.subject | 向量自我迴歸模型(VAR) | zh_TW |
| dc.subject | Granger因果關係 | zh_TW |
| dc.subject | 樣本外預測模型 | zh_TW |
| dc.subject | vector auto regression (VAR) | en |
| dc.subject | Augmented Dickey-Fuller Test | en |
| dc.subject | investment-linked insurance premium income | en |
| dc.subject | out-of-sample forecasting | en |
| dc.subject | Granger Causality | en |
| dc.title | 投資型保單需求與總體經濟因素關係之探討 | zh_TW |
| dc.title | Investment-Linked Insurance Demand and Macroeconomic Factors: Evidence from Taiwan | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 98-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 林惠玲(Hui-lin Lin),謝德宗(De-Zong Xie) | |
| dc.subject.keyword | 投資型保險新契約保費收入,單根檢定,向量自我迴歸模型(VAR),Granger因果關係,樣本外預測模型, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | investment-linked insurance premium income,,Augmented Dickey-Fuller Test,vector auto regression (VAR),Granger Causality,out-of-sample forecasting, | en |
| dc.relation.page | 56 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2010-08-18 | |
| dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 | |
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