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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/20053
標題: | 加入QDII基金後的中國投資組合優化問題研究 Research on the Investment Value of Chinese QDII Mutual Fund |
作者: | SHUO YANG 陽碩 |
指導教授: | 邱顯比 |
關鍵字: | 中國,QDII基金,績效,平均數-變異數擴張檢定, China,QDII funds,Fund performance,Mean-Variance Spanning Tests, |
出版年 : | 2018 |
學位: | 碩士 |
摘要: | 2017年1月1日,中國政府為了避免國內資本進一步外逃,正式施行人民幣購匯監管新規,中國國家外匯管理局規定「個人購匯不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險等和投資性返還分紅保險等尚未開放的資本項目」,這意味著中國居民的大多數海外投資管道基本被切斷,在單人換匯額度上限為五萬美元的大背景下,投資QDII基金成為了大陸居民進行外幣計價資產配置的最重要管道。
QDII基金(Qualified Domestic Institutional Investor )是指在一國境內設立,經該國監管部門批准從事境外證券投資業務的證券投資基金,主要的投資標的為境外的股票、債券、另類資產,自2016年之後成為了中國基金市場的熱門產品,受到眾多投資者的追捧。 為了分析QDII基金的投資價值,本篇從收益率、夏普指數等各類風險收益指標分析了QDII基金的績效,並與中國市場上的普通開放式基金進行了比較。隨後通過多種平均數-變異數擴張檢定方法(Mean-Variance Spanning Test)檢驗了各種類型的QDII基金對中國傳統投資組合的改善作用。 |
URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/20053 |
DOI: | 10.6342/NTU201801143 |
全文授權: | 未授權 |
顯示於系所單位: | 財務金融學系 |
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