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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 邱顯比 | |
| dc.contributor.author | SHUO YANG | en |
| dc.contributor.author | 陽碩 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T02:39:21Z | - |
| dc.date.copyright | 2018-06-29 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018-06-27 | |
| dc.identifier.citation | [1] Arthur D. Roy 'Safety First and the holding of Assets'.Econometrica.20 （July）,1952, 431–450.
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| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/20053 | - |
| dc.description.abstract | 2017年1月1日，中國政府為了避免國內資本進一步外逃，正式施行人民幣購匯監管新規，中國國家外匯管理局規定「個人購匯不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險等和投資性返還分紅保險等尚未開放的資本項目」，這意味著中國居民的大多數海外投資管道基本被切斷，在單人換匯額度上限為五萬美元的大背景下，投資QDII基金成為了大陸居民進行外幣計價資產配置的最重要管道。
QDII基金（Qualified Domestic Institutional Investor ）是指在一國境內設立，經該國監管部門批准從事境外證券投資業務的證券投資基金，主要的投資標的為境外的股票、債券、另類資產，自2016年之後成為了中國基金市場的熱門產品，受到眾多投資者的追捧。 為了分析QDII基金的投資價值，本篇從收益率、夏普指數等各類風險收益指標分析了QDII基金的績效，並與中國市場上的普通開放式基金進行了比較。隨後通過多種平均數-變異數擴張檢定方法（Mean-Variance Spanning Test）檢驗了各種類型的QDII基金對中國傳統投資組合的改善作用。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T02:39:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-107-R05723071-1.pdf: 3225076 bytes, checksum: ec44d891cd76d5585a5e77df2051fa06 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.description.tableofcontents | 誌謝 i
摘要 ii Abstract iii 第一章 緒論 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究動機 2 1.3 研究架構 3 第二章 中國QDII制度發展與市場現狀介紹 5 2.1 中國QDII制度發展 5 2.2 中國QDII基金市場現狀 6 2.3 中國QDII基金整體表現的描述性統計 7 2.3.1收益率分析 7 2.3.2 風險收益指標分析 11 第三章 文獻回顧 13 3.1 QDII基金相關文獻回顧 13 3.1.1 中國推行QDII機制利弊分析的相關文獻回顧 13 3.1.2 關於中國QDII基金的投資績效研究的文獻回顧 14 3.2 投資組合理論相關文獻回顧 16 3.2.1 現代投資組合理論發展文獻回顧 16 3.2.2 國際投資組合分散效應及Mean-Variance Spanning Test文獻回顧 17 第四章 實證分析（mean-variance spanning test） 20 4.1 資料的搜集及選取 20 4.2 模型介紹 22 4.3 分析思路 25 4.4 實證結果 25 第五章 整體結論 33 參考文獻 35 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.title | 加入QDII基金後的中國投資組合優化問題研究 | zh_TW |
| dc.title | Research on the Investment Value of Chinese QDII Mutual Fund | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 106-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 張森林,張景宏 | |
| dc.subject.keyword | 中國,QDII基金,績效,平均數-變異數擴張檢定, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | China,QDII funds,Fund performance,Mean-Variance Spanning Tests, | en |
| dc.relation.page | 37 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU201801143 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2018-06-28 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 財務金融學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 財務金融學系 | |
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| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
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