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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 謝德宗 | |
| dc.contributor.author | Wei-Yang Chen | en |
| dc.contributor.author | 陳威揚 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T02:38:38Z | - |
| dc.date.copyright | 2018-07-19 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018-07-16 | |
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| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/20002 | - |
| dc.description.abstract | 本文以人民幣指數、中國石油進口量、美元指數、原油價格、黃 金價格 2000/012017/12 共 216 筆月資料進行探討，並將資料以時間點 2015/01 拆成兩群新舊資料，利用 Granger 因果關係檢定、向量自我迴 歸模型 (VAR)、相關係數序列分析討論美元指數、原油價格、黃金價
格原有的關係是否會受到近年來逐漸強勢的人民幣與中國石油進口量 影響。 實證結果如下: (1) 美元對人民幣的影響在近年來大幅下降，美元對於原油價格、 黃金價格的影響從負向轉變為正向。 (2) 人民幣與中國石油進口量沒有對原油價格、黃金價格產生明顯 的直接關係。 (3) 人民幣的走強確實能夠削弱美元指數與原油價格的關係，中國 石油進口量的增加反而強化了美元指數與原油價格的關係。 (4) 人民幣指數或是中國石油進口量的提升對於美元指數與黃金價 格的關係沒有顯著影響。 (5) 美元指數與黃金價格的關係對於人民幣指數的影響力下降，對 於中國石油進口量的影響力上升。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T02:38:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-107-R05323034-1.pdf: 2460880 bytes, checksum: 78bdd2c58994871b27792d1f8e94dd36 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.description.tableofcontents | 口試委員會審定書 i
中文摘要 ii Abstract iii 目錄 iv 圖目錄 vi 表目錄 vii 1 緒論 1 1.1 研究動機 1 1.2 研究目的 5 1.3 研究架構 6 2 文獻回顧 7 3 實證模型與資料處理 10 3.1 模型變數 10 3.2 相關係數序列 11 3.3 單根檢定 12 3.4 共整合檢定 14 3.5 向量自我迴歸模型 (VAR) 15 3.6 最適落後期數選擇 16 3.7 Granger 因果關係檢定 17 4 實證結果及分析 18 4.1 資料敘述 18 4.1.1 相關係數 19 4.2 相關係數序列 20 4.3 單根檢定 21 4.4 共整合檢定 23 4.5 向量自我迴歸落後期數選擇 24 4.6 Granger 因果關係檢定 24 4.7 向量自我迴歸模型 28 4.8 相關係數序列分析 34 4.8.1 人民幣指數對於美元指數與原油價格相關程度影響 34 4.8.2 中國石油進口量對於美元指數與原油價格相關程度影響 35 4.8.3 人民幣指數對於美元指數與黃金價格相關程度影響 36 4.8.4 中國石油進口量對於美元指數與黃金價格相關程度影響 37 5 結論與建議 38 5.1 結論 38 5.2 建議 39 6 參考文獻 40 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.title | 金價、油價與美元連動關係: 中國石油進口擴張的影響 | zh_TW |
| dc.title | Interaction Among Gold Price,Oil Price and US Dollar:Effect of China’s Oil Import Increase | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 106-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 李顯峰,賴錦璋 | |
| dc.subject.keyword | 人民幣指數,美元指數,黃金價格,原油價格,向量自我迴歸,相關係數序列分析,Granger 因果檢定, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | RMB index,US dollar index,gold price,crude oil price,VAR model,correlation coefficient sequence analysis,Granger causality test, | en |
| dc.relation.page | 43 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU201801592 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2018-07-17 | |
| dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 | |
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