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出版年
標題
作者
系所
2005
以數值積分法評價離散式雙障礙選擇權
Pricing Discrete Double-Barrier Options with the Quadrature Method
Shao-Huai Tzuai; 蔡少懷
財務金融學研究所
2008
運用倒數伽瑪分配評價匯率連動亞式選擇權
Pricing Exchange Rate-Linked Asian Options by the Reciprocal Gamma Distribution Method
Chia-Lung Chen; 陳家隆
財務金融學研究所
2009
以隱含波動樹評價選擇權之另一方法
An Alternative Method of Options Pricing by Implied Trees
Tsung-Yu Tsai; 蔡宗昱
財務金融學研究所
2008
利用隱含樹狀模型評價波動率及變異數交換
Pricing Volatility and Variance Swaps by Implied Trees
Cheng Wu; 吳箏
財務金融學研究所
2005
A Closed-Form Solution for GARCH-Jump Option Pricing Models
Yan-Fu Liou; 劉彥甫
財務金融學研究所
2007
用GARCH Copula LSM法評價雙資產美式選擇權
Bivariate American Option Pricing Using GARCH Copula LSM Method
Kuo-Yeh Shen; 沈國曄
財務金融學研究所
2008
相關性微笑曲線模型之比較分析
Comparative Analyses of Correlation Skew Models
Yong-Jhih Su; 蘇雍智
財務金融學研究所
2009
利用具相關性之二元樹模型做信用組合違約模擬
Credit Portfolio Simulation Using Correlated Binomial Lattices
Tsung-Kai Huang; 黃琮凱
財務金融學研究所
2005
算術平均式亞式選擇權之價格下限
Lower Bounds for Asian Options
Kuan-Wen Chen; 陳冠文
財務金融學研究所
2006
隨機波動率下之選擇權評價
Option Pricing with Stochastic Volatility
Yung-Chi Chu; 朱永琦
財務金融學研究所
探索
系所
13
財務金融學研究所
學位
13
碩士
作者
1
cheng wu
1
chia-lung chen
1
chia-peng lee
1
chien-han tseng
1
kuan-wen chen
1
kuo-yeh shen
1
shao-huai tzuai
1
tsung-kai huang
1
tsung-mu yang
1
tsung-yu tsai
.
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關鍵字
2
亞式選擇權
1
american barrier options
1
american barrier options,lsm
1
american barrier options,lsm,deco...
1
binomial lattice
1
binomial lattice,basket default s...
1
binomial lattice,basket default s...
1
binomial lattice,basket default s...
1
bivariate american option
1
bivariate american option,garch
.
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出版年
2
2009
3
2008
2
2007
1
2006
5
2005
全文
13
true