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符合的文件:
出版年 | 標題 | 作者 | 系所 |
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2012 | 歐債危機期間歐元兌美元匯率之不對稱GARCH市場風險值研究 Asymmetric GARCH Value-at-Risk of EUD/USD during the European Debt Crisis | Tien-Yin Kuo; 郭恬吟 | 財務金融學研究所 |
2008 | SPY之不對稱GARCH市場風險值之研究 Asymmetric GARCH Value-at-Risk of SPY | Hsin-I Lien; 連欣儀 | 財務金融學研究所 |
2008 | DIA之不對稱GARCH市場風險值之研究 Asymmetric GARCH Value at Risk of DIA | Shih-Ting Chou; 周詩婷 | 財務金融學研究所 |
2010 | 金融危機之MSCI不對稱GARCH市場風險值 Asymmetric GARCH Value-at-Risk over MSCI in Financial Crisis | Jen-Tien Tsui; 崔仁典 | 財務金融學研究所 |
2005 | GJR-GARCH模型於金融控股公司市場風險值之研究 GJR-GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings | Yun-Ju Lin; 林韻茹 | 財務金融學研究所 |
2005 | NA-GARCH模型於金融控股公司市場風險值之研究 NA-GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings | Ling-Chin Kao; 高綾璟 | 財務金融學研究所 |
2010 | QQQQ之不對稱GARCH市場風險值之研究 Asymmetric GARCH Value at Risk of QQQQ | Lin-Chi Hsien; 林佶賢 | 財務金融學研究所 |
2006 | 以蒙地卡羅模擬法計算具厚尾性質投資組合之風險值 Using Monte Carlo Smulation to Calculate Fat-tailed VaR | Che-Kuan Chen; 陳哲寬 | 財務金融學研究所 |
2010 | 台灣上市櫃公司運用衍生性商品之研究 An Analysis of Taiwan Listing Companies’ application of derivatives products | Yung-Fang Chen; 陳永芳 | 財務金融學研究所 |