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出版年 | 標題 | 作者 | 系所 |
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2006 | 台指選擇權隱含波動率、偏態及峰態之資訊內涵 The Information Content of TAIEX Options Implied Volatility, Skewness, and Kurtosis | Shu-Hsiu Chen; 陳書修 | 財務金融學研究所 |
2006 | 封閉解GARCH選擇權評價模型於FTSE100選擇權市場之實證研究 An Application of Closed-Form GARCH Option Pricing Model to FTSE 100 Options and Volatilities | Ming-Da Chen; 陳明達 | 財務金融學研究所 |
2006 | 盈餘宣告前後股票選擇權與標的股票反應資訊之領先落後關係 The Lead/lag Relationship between Stock Option and Stock Markets around Earnings Announcement | I-Chieh Tsai; 蔡宜潔 | 財務金融學研究所 |
2006 | 股票大額交易前後選擇權價格變動情形與價格發現功能 The Price Behavior of Option around Large Block Trading in the Underlying Security and Price Discovery of Option | Kuan-Chen Chen; 陳冠禎 | 財務金融學研究所 |