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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/10099| 標題: | 歐式下出局選擇權之均勻漸近展開 Uniform Asymptotic Expansions for European Down-and-Out Barrier Options |
| 作者: | Shan-Chi Hsu 許姍祺 |
| 指導教授: | 姜祖恕 |
| 共同指導教授: | 張志中 |
| 關鍵字: | 歐式障礙選擇權,均數復歸隨機過程,選擇權定價,隨機波動率,均勻漸近展開, European barrier option,Mean-reverting process,Option pricing,Stochastic volatility,Uniform asymptotic expansion, |
| 出版年 : | 2011 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 在本文中，我們計算出在隨機波動率模型下的歐式下出局選擇權的均勻漸近展開，其中波動率的隨機性來自一具備均數復歸特性的隨機過程。並於文末針對此一計算模型在以文內提出的方式進行修正後，是否能求得更為精確之選擇權價格估計值一點進行討論。 We calculate the uniform asymptotic expansion for European down-and-out barrier options under the stochastic volatility model, where the volatility is driven by a mean-reverting diffusion process. We also discuss whether the modified method of uniform asymptotic expansion which we used in the last chapter can approximate the price of option with more accuracy. |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/10099 |
| 全文授權: | 同意授權(全球公開) |
| 顯示於系所單位： | 數學系 |
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