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  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 理學院
  3. 數學系
請用此 Handle URI 來引用此文件: http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/10099
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DC 欄位值語言
dc.contributor.advisor姜祖恕
dc.contributor.authorShan-Chi Hsuen
dc.contributor.author許姍祺zh_TW
dc.date.accessioned2021-05-20T21:01:51Z-
dc.date.available2013-08-04
dc.date.available2021-05-20T21:01:51Z-
dc.date.copyright2011-08-04
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011-07-19
dc.identifier.citation[1] J. P. Fouque, G.Papanicolaou, and R. K. Sircar (2000). Derivatives in Financial
Markets with Stochastic Volatility. Cambrige University Press.
[2] R. Z. Khasminskii and G. Yin (2005). Uniform Asymptotic Expansions for Pricing
European Options. Appl. Math. Optim. 52: 279-296.
[3] P. Wilmott, S. Howison, and J. Dewynne (1996). Mathematics of Financial
Derivatives: A Student Introduction. Cambridge University Press.
dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/10099-
dc.description.abstract在本文中,我們計算出在隨機波動率模型下的歐式下出局選擇權的均勻漸近展開,其中波動率的隨機性來自一具備均數復歸特性的隨機過程。並於文末針對此一計算模型在以文內提出的方式進行修正後,是否能求得更為精確之選擇權價格估計值一點進行討論。zh_TW
dc.description.abstractWe calculate the uniform asymptotic expansion for European down-and-out barrier options under the stochastic volatility model, where the volatility is driven by a mean-reverting diffusion process. We also discuss whether the modified method of uniform asymptotic expansion which we used in the last chapter can approximate the price of option with more accuracy.en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-05-20T21:01:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1
ntu-100-R97221041-1.pdf: 310995 bytes, checksum: 7fae4303026e496835acbddd2db0b342 (MD5)
Previous issue date: 2011
en
dc.description.tableofcontents摘要 i
Abstract ii
Chapter 1 Introduction 2
Chapter 2 Asymptotic Expansion for European Derivatives 4
Chapter 3 Uniform Asymptotic Expansion for European Derivatives 14
Chapter 4 Down-and-Out Barrier Options 24
Chapter 5 Uniform Asymptotic Expansion for Down-and-Out Barrier Options 31
Bibliography 41
dc.language.isozh-TW
dc.title歐式下出局選擇權之均勻漸近展開zh_TW
dc.titleUniform Asymptotic Expansions for European Down-and-Out Barrier Optionsen
dc.typeThesis
dc.date.schoolyear99-2
dc.description.degree碩士
dc.contributor.coadvisor張志中
dc.contributor.oralexamcommittee許順吉,韓傳祥
dc.subject.keyword歐式障礙選擇權,均數復歸隨機過程,選擇權定價,隨機波動率,均勻漸近展開,zh_TW
dc.subject.keywordEuropean barrier option,Mean-reverting process,Option pricing,Stochastic volatility,Uniform asymptotic expansion,en
dc.relation.page41
dc.rights.note同意授權(全球公開)
dc.date.accepted2011-07-20
dc.contributor.author-college理學院zh_TW
dc.contributor.author-dept數學研究所zh_TW
顯示於系所單位:數學系

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