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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81316| 標題: | COVID-19對主要股價指數波動性之影響 The Impact of COVID-19 on Major Stock Index Volatility |
| 作者: | Chi-Yang Chang 張棨揚 |
| 指導教授: | 雷立芬(Li-Fen Lei) |
| 關鍵字: | 新型冠狀病毒,ARMA-GARCH 模型,股價指數,股票報酬率,股票市場波動性, COVID-19,ARMA-GARCH model,Stock Price Index,Stock Returns,Stock Market Volatility, |
| 出版年 : | 2022 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | "本研究利用ARMA(m,n)-GARCH(p,q)模型，探討COVID-19累積確診數與累積死亡數在不同觀察頻率下（5分鐘、10分鐘、30分鐘、60分鐘及日資料）對於指數波動性的影響。主要選擇的股價指數包括：臺灣加權指數、香港恒生指數、中國上證指數、日本日經225指數、韓國綜合股價指數、美國道瓊工業指數、英國富時100指數、法國CAC40指數、德國DAX指數以及義大利富時MIB指數等，並以2020年1月2日至2021年6月30日為研究期間。實證結果顯示累積確診數及累積死亡數對股市的波動性皆有顯著影響。由於病毒具有高度突變特性，在疫情不能有效控制的情況下，投資人仍須重視累積確診數與累積死亡數等數據的變化，以正確做出投資決策。" |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81316 |
| DOI: | 10.6342/NTU202200144 |
| 全文授權: | 同意授權(限校園內公開) |
| 顯示於系所單位： | 農業經濟學系 |
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