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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 林建甫(Chien-Fu Ling) | |
| dc.contributor.author | Hung-Yu Chen | en |
| dc.contributor.author | 陳泓宇 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T03:07:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-04 | |
| dc.date.available | 2022-11-24T03:07:19Z | - |
| dc.date.copyright | 2021-11-04 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-10-30 | |
| dc.identifier.citation | 邱永金與郭玟秀(2008), '台指選擇權隱含波動率指標對真實波動率與指數報酬的資訊內涵研究', 嶺東科技大學碩士論文 駱怡帆 (2008) , '市場情緒是否影響證券報酬？東亞新興市場證券波動指數間之計量因果性', 銘傳大學碩士論文 Avellaneda, Marco, and Lee, Jeong Hyun (2010), 'Statistical Arbitrage in the US Equities Market,' Quantitative Finance, Taylor Francis Journals, 10(7), 761-782. Avellaneda, Marco, and Serur, Juan Andrés (2020), 'Hierarchical PCA and Modeling Asset Correlations,' Papers 2010.04140, arXiv.org. Butler, K.C., and Joaquin, D.C., (2002), 'Are the Gains from International Portfolio Diversification Exaggerated? The Influence of Downside Risk in bear markets,' Journal of International Money and Finance, Elsevier, 21(7), 981-1011 Boyle, Phelim P. (2014),'Positive Weights on the Efficient Frontier', North American Actuarial Journal, 18, 4, 462-477 Cattell, R. B. (1966), 'The Scree Plot Test for the Number of Factors. ' Multivariate Behavioral Research, 1, 140-161. Campbell, R., Koedijk, K., and Kofman, P. (2002), 'Increased Correlation in Bear Markets,' Review of Financial Studies, 58(1)：87–94. Kaiser, H. F. (1960), 'The Application of Electronic Computers to Factor Analysis.'Educational and Psychological Measurement, 20, 141-151. Markowitz, H.M. (1952), 'Portfolio Selection. ' Journal of Finance, 7, 77-91. Sharpe, William F. (1964), 'Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk,' Journal of Finance, American Finance Association,19(3), 425-442, September. Yang, L. (2015), 'An Application of Principal Component Analysis to Stock Portfolio Management,' University of Canterbury:Christchurch, New Zealand. Zheng, Zeyu, Podobnik, Boris, Feng, Ling, and Li, Baowen(2012), ' Changes in Cross-Correlations as an Indicator for Systemic Risk', Scientific Reports, 2, id. 888 | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80470 | - |
| dc.description.abstract | 當投資者彼此決策相關性很高時，在事件的驅動下有較高機率觸發羊群效應使投資者同步賣出引發系統性風險。本文使用主成分分析產出不同參數天期的第一主成分解釋能力和第一主成分解釋能力變化，以此代表證券市場的相關性，並以兩項指標的上升預測自2005年來下跌超過20%之系統性風險事件，研究發現主成分分析產出之指標可以預測系統性風險，在和台指選擇權波動率指標相比後也有較佳的預測能力。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-24T03:07:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 U0001-2910202100503800.pdf: 3505106 bytes, checksum: 3f64b10e9280e5cb030e6031b9bb1577 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
| dc.description.tableofcontents | 口試委員審定書 i 中文摘要 ii ABSTRACT iii 目錄 iv 圖目錄 vi 表目錄 vii 第一章 緒論 1 1.1 研究背景與動機 1 1.2 研究目的及架構 1 第二章 文獻回顧及理論基礎 2 2.1 傳統投資組合理論發展 2 2.2 主成分分析與金融市場的連結 3 2.3 主成分分析於評估系統風險之應用 5 2.4 主成分分析於金融市場之應用 6 第三章 研究方法 9 3.1 主成分分析(PCA) 9 3.2 台指選擇權波動率指數(VIX) 11 第四章 實證結果與分析 13 4.1 資料來源與研究期間 13 4.2 以第一主成分數值進行預測 16 4.3 第一主成分變化 20 4.4 與VIX指標比較 24 第五章 結論與建議 27 參考文獻 28 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 系統性風險 | zh_TW |
| dc.subject | 主成分分析 | zh_TW |
| dc.subject | Systemic risk | en |
| dc.subject | PCA | en |
| dc.title | 主成份分析方法的最新發展與應用 | zh_TW |
| dc.title | The Latest Development and Application of Principal Component Analysis | en |
| dc.date.schoolyear | 110-1 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 陳達新(Hsin-Tsai Liu),周冠男(Chih-Yang Tseng),王泓仁 | |
| dc.subject.keyword | 主成分分析,系統性風險, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | PCA,Systemic risk, | en |
| dc.relation.page | 29 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202104429 | |
| dc.rights.note | 同意授權(限校園內公開) | |
| dc.date.accepted | 2021-10-31 | |
| dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 | |
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|---|---|---|---|
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