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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80289| 標題: | 以個股選擇權價量資訊預測美國半導體股票市場景氣 The Predictability of US Semiconductor Stock Market Using the Information of Individual Option Price and Volume |
| 作者: | Rui-Chi Chang 張芮綺 |
| 指導教授: | 石百達(Pai-Ta Shih) |
| 關鍵字: | 半導體,隱含波動度,微笑曲線,選擇權交易量,危機預測,隨機森林,極限梯度提升, Semiconductor,Implied Volatility,Volatility Smirk,Volatility Skew,Option Trading Volume,Crash Signal,Crisis Forecasting,Random Forest,XGBoost, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 本文透過由下而上累積個股選擇權的資訊來判斷美國半導體產業未來4週的股票趨勢，將微笑曲線和P/(C+S)比率的十年相對排名、以及四個月的排名差作為模型變數，並以Random Forest和XGBoost兩種演算法預測股價指數的空頭訊號。研究結果發現模型在預測跌幅超過6.37%時有不錯的表現；此外短期內微笑曲線排名的變化可以提升模型預測空頭的能力，而短期內P/(C+S)比率的排名變化則需要搭配其他變數方能區分有用的資訊抑或雜訊。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80289 |
| DOI: | 10.6342/NTU202101189 |
| 全文授權: | 同意授權(限校園內公開) |
| 顯示於系所單位： | 財務金融學系 |
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