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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/72833| 標題: | CIR模型的三元樹方法 A Trinomial Tree for the CIR model |
| 作者: | Hsien-Chun Huang 黃顯鈞 |
| 指導教授: | 呂育道 |
| 關鍵字: | CIR 模型,三元樹,零息債券評價, CIR model,trinomial tree,zero-coupon bond pricing, |
| 出版年 : | 2019 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型是個常見的短期利率模型，描述利率隨時間的變化。Nawalkha與Beliaeva提供了基於CIR模型的三元樹方法，能夠有效率的評價零息債券。本論文採用另一種Dai與Lyuu的三元樹方法，使得債券價格有較平滑的收斂行為。 The Cox–Ingersoll–Ross (CIR) model is a popular short rate model. Nawalkha and Beliaeva propose a trinomial tree for the CIR model to price zero-coupon bonds efficiently. This thesis proposes a different trinomial tree based on Dai and Lyuu. This results in smoother convergence. |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/72833 |
| DOI: | 10.6342/NTU201901770 |
| 全文授權: | 有償授權 |
| 顯示於系所單位： | 資訊工程學系 |
文件中的檔案：
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-108-1.pdf 未授權公開取用 | 1.04 MB | Adobe PDF |
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