請用此 Handle URI 來引用此文件：
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/62418完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 謝德宗 | |
| dc.contributor.author | Yu-Ju Chen | en |
| dc.contributor.author | 陳郁儒 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T16:02:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-01 | |
| dc.date.copyright | 2013-07-11 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-07-08 | |
| dc.identifier.citation | 一、中文文獻
王宇辰 (2011), 「亞洲國家股市弱式效率之實證研究」，國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。 王慶鴻 (1999), 「內部關係人持股變動對股價的影響」，國立政治大學財務管理研究所碩士論文。 沈中華, 李建然 (2000), 《事件研究法》，華泰出版社。 林容萱、劉海清 (2000), 《投資學》，高立圖書有限公司。 吳東安 (2001) , 「股價波動與交易量之關係」，國立暨南國際大學經濟學研究所碩士論文。 高士軒 (2008), 「價量關係：量是否為價格發現的先行指標」，逢甲大學統計學研究所碩士論文。 徐任民 (2008), 「預測股票報酬與辨識價值錯訂股票:台灣股市效率性驗證」，國立成功大學統計學研究所碩士論文。 許永聲、王泰昌 (2002), 「盈餘操縱行為對盈餘/股價關連程度的影響」，台灣財務金融學會年會暨學術論文研討會發表論文。 連兆龍 (2007), 「全額交割宣告對股價影響之研究」，樹德科技大學經營管理研究所碩士論文。 彭火樹 (1997), 「股票報酬決定因素及股票報酬與盈餘間關係之研究」，國立政治大學會計學研究所博士論文。 游英裕 (2004), 「股價與成交量因果之關係—台灣股市之實證」，義守大學管理研究所碩士論文。 黃偉雄 (2003),「台灣上市電子類股價量因果關係之研究-VEC-GJR-GARCH 模型與非線性因果模型之應用」，國立台北大學合作經濟學研究所碩士論文。 鄭雅仁 (1993), 「臺灣股市弱式效率市場之再驗證」，國立臺灣大學財務金融學研究所碩士論文。 蘇俊誠 (1995),「全額交割股盈餘與股價關聯性之研究」，國立臺灣大學會計學研究所碩士論文。 龔怡霖 (2001), 「行 為 財 務 學 —文獻回顧與未來發展」，國立中央大學財務管理研究所碩士論文。 二、英文文獻 [1] Beaver, W. H. (1966) “Financial Ratios as Predictors of Failure.” Journal of Accounting Research Supplement, 71-111. [2] Bessembinder, Hendrik and Seguin, Paul J. (1993) “Price Volatility, Trading Volume, and Market Depth: Evidence from Futures Markets.“Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28, 21-39. [3] Chang, E. J., Lima, E. J. A., and Tabak, B. M. (2004) “Testing for Predictability in Emerging Equity Markets. “ Emerging Markets Review, 5, 295-316. [4] Chang, K. P. and Ting, K. S. (2000) “A Variance Ratio Test of The Random Walk Hypothesis for Taiwan's Stock Market.“ Applied Financial Economics, 10, 525-532. [5] Ciner, C. (2001) “Energy Shocks and Financial Markets: Nonlinear Linkages. “ Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics Quarterly Journal, 5(3), 203-212. [6] Cornell, Bradford and Sirri, Erik R. (1992) “The Reaction of Investors and Stock Prices to Insider Trading.“ Journal of Finance, 1031-1059. [7] KallunKi, J-P, Martikainen, M., Martikainen, T., and Yli-Olli, P. (1997) “The Finnish Stock Market: A Survey of Some Empirical Evidence and its Practical Relevance.“ LTA 4/97, 474-495. [8] Ou, J. A. and Penman, S. H. (1989) “Financial Statement Analysis and the Prediction of Stock Returns.” Journal of Accounting and Economics 12, 296-329. [9] Peter, Hamilton W. (1922) “The Stock Market Barometer: A Study of its Forecast Value Based on Charles H. Dow's Theory of the Price Movement.“ Barrons. [10] Sechoul, P., Jonathan, Jang H., and Loeb, Martin P. (1995) “Insider Trading Activity Surrounding Annual Earnings Announcements.“ Journal of Business Finance & Accounting, 587-614. [11] Skogsvik, S., and Skogsvik, K. (2005) “Forecasting the Book Return on Owners’ Equity and the Identification of Mispriced Securities: Market Efficiency Tests on Swedish data.” Working Paper Series in Business Administration, Stockholm School of Economics, 8. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/62418 | - |
| dc.description.abstract | 本研究賦予股票市場中所謂「主力佈局」一個實質的定義：「買賣相對集中度」，並透過實例─瀚宇彩晶公司 (Hannstar Display Corp.)的上市股票，來觀察主力佈局行為對未來股價有何等影響、從影響中如何反推主力佈局時的主觀動機及客觀環境，繼而提出合理的經濟解釋，進一步地預測未來股價可為投資人帶來超額報酬。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | The essay gives a specific definition to the setup of main force in the stock market : 'concentration of buy/sell deal', through an empirical research on the stock of Hannstar Display Corp.(6116.TT). We observe how the setup of main force indicates the return of stock in the future, and how to derive the subjective motive and the objective conditions from the setup of main force. Then we indicate a possible economic explanation, and predict that the stock will bring excess return to investors further. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-16T16:02:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-102-P98323026-1.pdf: 1502731 bytes, checksum: 5fb725b4f8592e847604feebfbe30afc (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
| dc.description.tableofcontents | 口試委員會審定書 i
誌謝 ii 中文摘要 iii ABSTRACT iv 目錄 v 圖目錄 vii 表目錄 viii 第一章 導論 1 1.1 研究動機與背景 1 1.2 研究目的 3 1.3 研究方法與架構 4 第二章 文獻回顧 6 2.1 相關文獻探討 6 2.2 效率市場臆說 8 第三章 指標設定及臆說 10 3.1 「買賣單集中度」的定義 10 3.2 「買賣單集中度可以預測股價報酬」臆說 11 第四章 研究標的選擇及資料處理 13 4.1 研究標的選擇 13 4.2 資料處理 14 4.3 研究標的之產業環境及經營背景分析 14 第五章 實證結果分析 21 5.1 彩晶之買賣集中度差額變化 21 5.2 股價報酬、關鍵事件發生與買賣集中度差額之關聯 22 5.3 對於彩晶股價及事件的預測 27 第六章 結論與建議 31 6.1 結論 31 6.2 運用在投資與研究上的建議 31 6.3 研究限制 32 參考文獻 34 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 股票報酬 | zh_TW |
| dc.subject | 買賣集中度 | zh_TW |
| dc.subject | 主力 | zh_TW |
| dc.subject | concentration of buy/sell deal | en |
| dc.subject | return of stock | en |
| dc.subject | main force in the stock market | en |
| dc.title | 買賣單相對集中程度與股票報酬之關係—以彩晶為例 | zh_TW |
| dc.title | The Relationship between Concentration of Buy/Sell Deal
and the Stock Return：The Case of Hannstar Display Corp. | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 101-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 李顯峰,黃淑惠 | |
| dc.subject.keyword | 買賣集中度,股票報酬,主力, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | concentration of buy/sell deal,return of stock,main force in the stock market, | en |
| dc.relation.page | 37 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2013-07-08 | |
| dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-102-1.pdf 未授權公開取用 | 1.47 MB | Adobe PDF |
系統中的文件，除了特別指名其著作權條款之外，均受到著作權保護，並且保留所有的權利。