請用此 Handle URI 來引用此文件：
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/62023完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 吳榮杰 | |
| dc.contributor.author | Yen-Chi Lan | en |
| dc.contributor.author | 藍彥奇 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T13:23:44Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-31 | |
| dc.date.copyright | 2013-07-31 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-07-24 | |
| dc.identifier.citation | 李榮謙，2012。《貨幣銀行學》，十版，台北：智勝文化。
林茂文，2006。《時間數列分析與預測：管理與財經之應用》，三版，台北：華泰文化。 徐千婷，2006。「利率對台灣民間投資影響之實證分析」，『中央銀行季刊』。28卷、3期，49-76。 梁啟源，2005。「油價上漲對台灣經濟之影響」，『台灣經濟金融月刊』。41卷、11期，1-10。 梁啟源，2009。「能源價格波動對國內物價與經濟活動的影響」，『中央銀行季 刊』。31卷，1期，9-33。 黃琝琇、趙明哲，2010。「原油價格對台灣物價傳遞效果的不對稱性」，『農業與資源經濟』。7卷，2期，37-68。 楊麗芬、許玉雪，2005。「台灣地區消費者物價指數-單變量與多變量時間數列模式之比較分析」，『中國統計學報』。43卷、3期，281-311。 葉小蓁，2006。《時間序列分析與應用》，三版。 賴景昌，2011。《總體經濟學》，三版，台北：雙葉書廊。 Askari, H., and N. Krichene, 2008. “Oil Price Dynamics (2002-2006),” Energy Economics, 30: 2134-2153. Bachmeier, Lance J., and Inkyung Cha, 2011. “Why Don’t Oil Shocks Cause Inflation? Evidence from Disaggregate Inflation Data,” Journal of Money, Credit and Banking, 43(6): 1165-1183. Bernanke, Ben S., Mark Gertler, and Mark Watson. (1997) “Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks,” Brookings Papers on Economic Activity, 1: 91–124. Blanchard, Olivier J., and Jordi Gali, 2007. “The Macroeconomic Effects of Oil Shocks: Why Are the 2000s So Different from the 1970s?” NBER Working Paper No. 13368. Box, G. E. P., and Tiao G. C., 1975. “Intervention Analysis with Applications to Economic and Environmental Problems,” Journal of Statistical Association. 70: 70-79. Chang Ih, Tiao G.C., and Chen Chung, 1988. “Estimation of Time Series Parameters in the Presence of Outliers,” Technometrics. 30(2): 193-204. Chen Chung, and Liu Lon-Mu, 1993. “Forecasting Time Series with Outliers,” Journal of Forecasting. 12(1): 13-35. Chen Li-Hsueh, Miles Finney, and Kon S. Lai, 2005. “A Threshold Cointegration Analysis of Asymmetric Price Transmission from Crude Oil to Gasoline Prices,” Economics Letters. 89: 233-239. Chen Shiu-Sheng, 2009. “Oil Price Pass-Through into Inflation,” Journal of Energy Economics. 31: 126-133. Clarida, Richard, Jordi Gali, and Mark Gertler, 2000. “Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory,” The Quarterly Journal of Economics. 115(1): 147-180. De Gregorio, Jose, Oscar Landerretche, and Christopher Neilson, 2007. “Another Pass-Through Bites the Dust? Oil Prices and Inflation,” Working Paper, Central Bank of Chile. Gomez-Loscos, Ana, Maria Doloresnd Menzie, and Antonio Montanes, 2012. “Economic Growth, Inflation and Oil Shocks: Are the 1970s Coming Back?” Applied Economics. Hamilton, James D., 1983. “Oil and the Macroeconomy Since World War II,” Journal of Political Economy. 91(2): 228-248. Hamilton, James D., 1996. “This is What Happened to the Oil Price Macroeconomy Relationship,” Journal of Monetary Economics, 38(2): 215-220. Hamilton, James D., 2008. “Understanding Crude Oil Prices.” NBER Working Paper No. 14492. Hooker, Mark A., 2002. “Are Oil Shocks Inflationary? Asymmetric and Nonlinear Specifications Versus Changes in Regime,” Journal of Money, Credit, and Banking 34(2), 540-561. LeBlanc, Michael, and Menzie David Chinn, 2004. “Do High Oil Prices Presage Inflation? The Evidence from G-5 Countries,” Business Economics, 39(2): 38-48. Liu Lon-Mu, 1991. “Dynamic Relationship Analysis of US Gasoline and Crude Oil Prices,” The Journal of Forecasting. 10: 521-547. Liu Lon-Mu, and Dominique M. Hanssens, 1992. “Forecasting and Time Series Analysis Using the SCA Statistical System Volume 1,” Scientific Computing Associates Corp. Liu Lon-Mu, and Dominique M. Hanssens, 1982. “Identification of Multiple-Input Transfer Function Models,” The Communications in Statistics-Theory and Methods. 11(3): 297-314. Qu Zhong-Jung, and Pierre Perron, 2007. “Estimating and Testing Structural Changes in Multivariate Regressions,” Econometrica, 75(2): 459-502. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/62023 | - |
| dc.description.abstract | 由於原油價格對物價的傳遞效果，原油價格的波動會使物價連帶處於不穩定的狀態，而穩定物價為各國央行的目標之一，為了在適當的時間執行適當的貨幣政策，了解價格傳遞效果機制實屬重要。
本文考慮油價易受突發事件而產生離群值，採取在離群值偵測較易使用的轉換函數模型，檢驗1970年至2012年原油價格對美國物價的價格傳遞效果，發現實證結果與文獻雷同：價格傳遞效果由1970年代後逐步下降，但2000年後開始上升。 最後，本文透過Fed貨幣政策和原油的價格需求彈性、所得彈性來解釋價格傳遞效果變動的原因，發現Fed在1970年代面對原油價格上升時，貨幣政策呈現調整不及的特質，進而使物價持續上升、價格傳遞效果較大的情況；直到1980年代後，Fed在同樣面對原油價格上升時，採取利率上升更高的幅度以控制物價，進而產生價格傳遞效果較小的情況。另一方面，藉由原油的價格彈性、所得彈性皆小於一的特性，推論出在原油價格高、景氣衰退時，價格傳遞效果會呈現較大的情況，進一步驗證1970年代和2000年後價格傳遞效果較大的實證結果。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-16T13:23:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-102-R00627009-1.pdf: 1019416 bytes, checksum: 67430ae47a20a9459ed5a3b4ee67b2bb (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
| dc.description.tableofcontents | 中文摘要 i
英文摘要 ii 目錄 iii 圖目錄 v 表目錄 vi 第一章 緒論 1 第一節 研究背景與動機 1 第二節 研究目的與論文架構 3 第二章 文獻回顧 4 第一節 價格傳遞效果相關文獻 4 第二節 轉換函數相關文獻 9 第三章 研究方法 10 第一節 轉換函數模型的基本架構 10 第二節 轉換函數模型的估計與檢定 11 第四章 資料分析 14 第一節 資料來源 14 第二節 實證分析 15 第三節 原油對物價傳遞效果的變動原因 29 第五章 結論 31 參考文獻 33 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 貨幣政策 | zh_TW |
| dc.subject | 離群值 | zh_TW |
| dc.subject | 時間序列分析 | zh_TW |
| dc.subject | 轉換函數模型 | zh_TW |
| dc.subject | 價格傳遞 | zh_TW |
| dc.subject | Price transmission | en |
| dc.subject | Transfer function model | en |
| dc.subject | Time series analysis | en |
| dc.subject | Outlier | en |
| dc.subject | Monetary policy | en |
| dc.title | 原油價格對美國物價的價格傳遞效果 | zh_TW |
| dc.title | Price Transmission from Oil to Consumer Prices in the US | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 101-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 楊奕農,楊志海 | |
| dc.subject.keyword | 價格傳遞,轉換函數模型,時間序列分析,離群值,貨幣政策, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Price transmission,Transfer function model,Time series analysis,Outlier,Monetary policy, | en |
| dc.relation.page | 35 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2013-07-24 | |
| dc.contributor.author-college | 生物資源暨農學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 農業經濟學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 農業經濟學系 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-102-1.pdf 未授權公開取用 | 995.52 kB | Adobe PDF |
系統中的文件，除了特別指名其著作權條款之外，均受到著作權保護，並且保留所有的權利。