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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 謝德宗 | |
| dc.contributor.author | Yu-Chun Huang | en |
| dc.contributor.author | 黃玉君 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T08:39:03Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-15 | |
| dc.date.copyright | 2013-10-15 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-10-09 | |
| dc.identifier.citation | 1.左如萱（2011）。金融海嘯前後黃金價格波動與利率、通貨膨脹率、美元指數關聯性。淡江大學財務金融學系碩士在職專班論文。
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| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/58924 | - |
| dc.description.abstract | 本文使用2000：M1至2012：M12之月資料，探討各種黃金價格的影響因素。研究變數包括美元指數、原油價格、倫敦金屬交易所現貨銅價、美國十年期國庫券殖利率、芝加哥選擇權交易所波動率指數、道瓊工業平均指數、台灣證券交易所發行量加權股價指數以及消費者物價指數，並透過「向量自我迴歸模型」以及「多元迴歸模型」分析工具，解讀各變數與倫敦黃金午盤定盤價格間的關聯。研究發現，黃金價格波動為供需平衡、景氣循環和避險需求等各種因素交互影響下之結果，而當期美元指數（對現貨黃金價格影響為負向）、落後一期黃金價格（負向）、現貨銅價（負向）、物價指數（負向）、原油指數（正向），以及落後兩期美股指數（正向）對於預測黃金價格的變化具有顯著的解釋能力。至於台股指數、波動率指數以及國庫券殖利率對於黃金價格的預測，則未發現有顯著的結果。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-16T08:39:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-102-P00323028-1.pdf: 1336636 bytes, checksum: 8d0945a83e6849614e15ada547e65c39 (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
| dc.description.tableofcontents | 論文摘要 (i)
Abstract (ii) 目錄 (iii) 表目錄 (v) 圖目錄 (vii) 第1章 緒論（1） 1.1 黃金（1） 1.2 研究動機與背景（6） 1.3本文架構（7） 第2章 文獻探討與回顧（8） 2.1 黃金商品與市場（8） 2.2 影響黃金價格的因素（13） 第3章 研究資料與實證方法（16） 3.1 資料選擇與處理（16） 3.2 單根檢定（20） 3.3 向量自我迴歸模型（22） 3.4 Granger因果關係檢定（23） 3.5 多元迴歸模型（24） 第4章 實證結果分析（26） 4.1 相關係數分析（26） 4.2 VAR模型（27） 4.3 Granger因果關係檢驗（32） 4.4 多元迴歸模型（34） 4.5 特殊事件的影響（39） 第5章 結論與建議（43） 參考文獻（45） | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 倫敦金屬交易所銅現貨價格指數 | zh_TW |
| dc.subject | 多元迴歸模型 | zh_TW |
| dc.subject | 原油價格指數 | zh_TW |
| dc.subject | 美元指數 | zh_TW |
| dc.subject | 國際黃金現貨價格 | zh_TW |
| dc.subject | 向量自我迴歸模型 | zh_TW |
| dc.subject | 波動率指數 | zh_TW |
| dc.subject | Vector Autoregression | en |
| dc.subject | U.S. 10-years Treasury maturity rate | en |
| dc.subject | Spot Oil | en |
| dc.subject | Spot Copper | en |
| dc.subject | VIX index | en |
| dc.subject | Spot Gold | en |
| dc.subject | Regression | en |
| dc.title | 黃金現貨價格走勢之研究（2000-2012年） | zh_TW |
| dc.title | A Research of the Movement of Gold Spot Price (2000-2012) | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 102-1 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 李顯峰,黃淑惠 | |
| dc.subject.keyword | 國際黃金現貨價格,美元指數,原油價格指數,倫敦金屬交易所銅現貨價格指數,波動率指數,向量自我迴歸模型,多元迴歸模型, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Spot Gold,U.S. 10-years Treasury maturity rate,Spot Oil,Spot Copper,VIX index,Vector Autoregression,Regression, | en |
| dc.relation.page | 48 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2013-10-11 | |
| dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 | |
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