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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/54517
標題: | Heston模型高效模擬方法之研究 Efficient Simulation of the Heston Stochastic-Volatility Model |
作者: | Chien-Jen Huang 黃謙仁 |
指導教授: | 呂育道(Yuh-Dauh Lyuu) |
關鍵字: | 隨機波動模型,蒙地卡羅法,歐式選擇權定價, stochastic volatility model,Monte Carlo method,European option pricing, |
出版年 : | 2020 |
學位: | 碩士 |
摘要: | Heston 模型為隨機波動中相當著名且實用的一種,然而使用蒙地卡羅法模擬時,其離散化計算的過程依然有可以探討之處。本文考慮了尤拉方案、由 Andersen 提出的二次指數方案和 Anqi 提出的中心卡方分布案,分析比較其中的差異,以求各方案不同種參數的前提中,在歐式選擇權 Heston 模型的封閉解中有較為優勢的表現。 The Heston model is a well-known and practical stochastic-volatility model. But Monte Carlo simulation of the discretized process still has issues in precision and efficiency. We study the Euler scheme, the quadratic-exponential scheme proposed by Andersen, and the scheme proposed by Anqi by comparing their performance in pricing European options. |
URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/54517 |
DOI: | 10.6342/NTU202002259 |
全文授權: | 有償授權 |
顯示於系所單位: | 資訊工程學系 |
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