多種技術分析建立指數股票型基金之交易策略

Yu-Chi Lin; 林育吉

請用此 Handle URI 來引用此文件： http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/26916

完整後設資料紀錄

DC 欄位	值	語言
dc.contributor.advisor	何憲章
dc.contributor.author	Yu-Chi Lin	en
dc.contributor.author	林育吉	zh_TW
dc.date.accessioned	2021-06-08T07:32:12Z	-
dc.date.copyright	2008-07-03
dc.date.issued	2008
dc.date.submitted	2008-06-23
dc.identifier.citation	一、中文部分 1. 葉曰武，西元1987年，以技術分析研判股票市場進出時機之效果，國立政治大學企業研究所為出版碩士論文。 2. 林宗永，西元1989年，證券投資技術分析指標獲利性之實證研究，國立政治大學企業研究所為出版碩士論文。 3. 徐瑞隆，西元1989年，技術分析之收益性與市場的有效性之研究，國立成功大學工業管理研究所未出版碩士論文。 4. 賴勝章，西元1990年，台灣股票市場弱式效率性實證研究-以技術分析檢驗，國立台灣大學商學研究所未出版碩士論文。 5. 蔡宜龍，西元1990年，台灣股票技術分析指標有效之衡量，國立成功大學工業管理研究所未出版碩士論文。 6. 方國榮，西元1991年，證券投資最適決策指標之研究-技術面分析，國立台灣大學商學研究所未出版碩士論文。 7. 翁龍翔，西元1994，各國股市技術分析的有效性，國立台灣大學財務金融研究所未出版碩士論文。 8. 董茲莉，西元1995，由技術分析效果驗證我國股市之效率性，國立中山大學企業管理研究所未出版碩士論文。 9. 辜麗娟，西元1996，台灣股市技術分析之實證研究，淡江大學財務金融研究所未出版碩士論文。 10. 洪美慧，西元1997，技術分析應用於台灣股市之研究－移動平均線、乖離率指標與相對強弱指標之評估，東海大學管理研究所未出版碩士論文。 11. 賴宏祺，西元1997，技術分析有效性之研究，中興大學企業管理研究所未出版碩士論文。 12. 廖清達，西元1998，綜合性技術指標的有效性驗證—兼論台灣股市的弱勢效率性假說，國立東華大學國際經濟研究所未出版碩士論文。 13. 陳建全，西元1998，台灣股市技術分析之實證研究，國立台灣大學商學研究所未出版碩士論文。 14. 蔡尚儒，西元2000，台灣店頭市場技術分析的實證研究，國立中正大學財務金融所碩士論文。 15. 楊家維，西元2000，技術分析用於當沖之有效性研究－台灣股市之實證分析，台北大學經濟學研究所未出版碩士論文。 16. 劉宗聖、歐宏杰合著，西元2005年5月，指數股票型基金，英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司。 17. 黃文華著，西元2007年10月第3版，交易員的靈魂，聚財資訊股份有限公司。 18. 墨基爾著，楊美齡、林麗冠譯，西元2008年3月31日第3版，漫步華爾街，天下遠見出版股份有限公司。二、英文部分 1. Bessembinder, H. and K. Chan,（1995）, “ The Profitability of Technical Trading Rules in the Asian Stock Markets,” Pacific-Basin Finance Journal, 3, pp.257-284. 2. Bessembinder , H., and K. Chan,（1998）, “ Market efficiency and the return to technical analy sis,” Financial Management, Vol.27 (2), pp.5-17. 3. Brock, W., J. Lakonishok, and B. LeBaron, (1992),“Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns,” Journal of Finance, 47, pp.1731-1764. 4. Cootner, Paul H., (1961), “Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walk,” The Random Character of Stock Market Prices, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp.24-25. 5. Gunasekarage, A. and D. M. Power, (2001)〝The profitability of moving average trading rules in South Asian stock markets〞, Emerging Markets Review, 2, PP.17-33. 6. James, F. E., (1968), “Monthly Moving Averages-An Effective Investment Tool? ” Journal of Financial and Quantitative Analysis, September, pp.315-326. 7. Van Horne, J. C. and Parker G. G. C., (1967), “The Random Walk Theory: An Emperical Test,” Financial analysts Journal, vol. 23, pp.87-97.
dc.identifier.uri	http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/26916	-
dc.description.abstract	由於理財意識的高漲及投資商品的多樣化，投資人都在尋找較好的買點及賣點。在瞬息萬變的股票市場中，本研究期許能夠擬出一套交易策略，找出最佳的買賣時機，而獲得超額報酬。本研究以技術分析為研究基礎，運用多種技術分析來建立交易策略(只做多)，本研究利用2000年6月至2008年4月指數股票型基金(台灣EWT, 香港EWH,日本EWJ, 美國SPY)日資料為研究樣本，驗證交易策略是否能夠有效擊敗買進持有策略，並且比較不同交易成本下所得之報酬。實證結果顯示： 1.以指數股票型基金為研究標的，不論是否考慮交易成本，交易策略之報酬優於單純買進持有策略。 2.移動平均線法是非常有效的技術指標。 3.多種技術分析組合策略的報酬優於單一技術分析策略。	zh_TW
dc.description.provenance	Made available in DSpace on 2021-06-08T07:32:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-97-R93723073-1.pdf: 1837885 bytes, checksum: 5194c21473c9a9a911fd5d70c9e32d9d (MD5) Previous issue date: 2008	en
dc.description.tableofcontents	目錄口試委員會審定書誌謝…………………………………………………………………… i 中文摘要…………………………………………………………… ii 英文摘要…………………………………………………………… iii 目錄…………………………………………………………………… iv 表目錄………………………………………………………………… vi 圖目錄……………………………………………………………… vii 第一章緒論……………………………………………………………1 第一節研究背景與動機 …………………………………………1 第二節研究目的 …………………………………………………2 第二章文獻探討………………………………………………………3 第一節技術分析理論基礎與方法介紹…………………………3 第二節相關實證文獻探討………………………………………8 第三章研究方法………………………………………………………13 第一節技術指標說明……………………………………………13 第二節資料來源…………………………………………………20 第三節投資操作策略……………………………………………22 第四章實證結果分析…………………………………………………27 第一節實證結果………………………………………………………27 第二節實證結果分析……………………………………………35 第五章結論與建議………………………………………………… 36 第一節結論………………………………………………………36 第二節建議………………………………………………………37 參考文獻………………………………………………………………38 附錄……………………………………………………………………41
dc.language.iso	zh-TW
dc.subject	技術分析	zh_TW
dc.subject	指數股票型基金	zh_TW
dc.subject	Exchange Traded Funds	en
dc.subject	Technical Analysis	en
dc.title	多種技術分析建立指數股票型基金之交易策略	zh_TW
dc.title	Using Technical Analysis to Create Trading Strategies for Exchange Traded Funds	en
dc.type	Thesis
dc.date.schoolyear	96-2
dc.description.degree	碩士
dc.contributor.oralexamcommittee	陳明賢,陳業寧
dc.subject.keyword	指數股票型基金,技術分析,	zh_TW
dc.subject.keyword	Exchange Traded Funds,Technical Analysis,	en
dc.relation.page	72
dc.rights.note	未授權
dc.date.accepted	2008-06-23
dc.contributor.author-college	管理學院	zh_TW
dc.contributor.author-dept	財務金融學研究所	zh_TW
顯示於系所單位：	財務金融學系

文件中的檔案：

檔案	大小	格式
ntu-97-1.pdf 未授權公開取用	1.79 MB	Adobe PDF

顯示文件簡單紀錄

系統中的文件，除了特別指名其著作權條款之外，均受到著作權保護，並且保留所有的權利。