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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 陳思寬 | |
| dc.contributor.author | Sheng-Hsin Chen | en |
| dc.contributor.author | 陳勝鑫 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T06:13:26Z | - |
| dc.date.copyright | 2007-07-03 | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.submitted | 2007-06-18 | |
| dc.identifier.citation | 1.吳中書(1999)，「台灣匯率與資本移動關聯性之探討」，中央銀行季刊，第21卷，第2期。
2.田慧琦(2001)，「資本帳管制對我國資本移動與股、匯市波動之影響」，中央銀行季刊，第23卷，第2期。 3.朱美麗、簡美瑟(1999)，「匯率與資本管制-台灣的實証研究」，中研院經濟論文，第27卷，第2期 4.劉祥熹、李崇主(2000)，「台灣地區外資，匯率與股價關聯性之研究-VAR與VECM之應用」，證券市場發展叢刊，第21卷，第3期 5.游孝元(2000)，「外資進出對國內股、匯市的影響」，台灣大學經濟學研究所碩士論文 6.吳家瑋(2001)，「資本移動對匯率之影響-以泰國及馬來西亞為例」中山大學經濟學研究所碩士論文 7.許瓊瑛(1999)，「匯率與資本移動間共整合關係之研究-台灣實証分析」，東吳大學經濟學研究所碩士論文 8.康信鴻(2003)，「國際金融理論與實際」，三民書局 9.楊奕農(2006)，「時間序列分析-經濟與財務上之應用」，雙葉書廊 10.MacDonald， R. (1995)，「Long-Run Exchange Rate Modeling: A Survey of the Recent Evidence」,IMF Working Paper 11.Balassa， B.(1964)，「The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal」，Journal of Political Economy， Vol.72 12.Abuaf， N. and P. Jorion(1990)，「The Purchasing Power Parity in the Long Run」， The Journal of Finance， Vol.45 13.Conejo，C. and M.P. Shields(1993)，「Relative PPP and Long-run Terms of Trade for Five Latin American Countries: A Cointegration Approach」，Applied Economics， Vol.25 14.Michele Cavallo and Fabio Ghironi(2002)，「Net Foreign Assets and the Exchange Rate」，The Journal of Monetary Economics， Vol.49 15.Lipsey，R.E.(2000)，「The Role of Foreign Direct Investment in International Capital Flows」，University of Chicago Press 16.Shea，J.D.(1999)，「Challenges of Financial Crisis for Domestic Policy and International Cooperation」，Central Bank Quarter Journal， Vol.21，no.1 | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/25438 | - |
| dc.description.abstract | 本篇碩士論文研究採用計量經濟學的各項分析工具，以近二十年來台灣金融市場、國際收支帳與總體經濟變數的實質資料，探討台灣的匯率、影響經常帳的重要總經變數、代表資本移動的金融帳變數，三者之間的結構性變化與長期均衡關係，作一分析研究與評論。
在實證結果中，顯示台美兩國相對物價水準與台美名目匯價呈現正向關係，台美兩國貿易財相對生產力、台灣淨直接投資、台灣淨其它投資與台美名目匯價呈現反向關係。因此，實證模型中之變數群對台美名目匯率的影響方向大致與理論所述一致，其中只有台灣淨國外資產、台灣淨證券投資，此兩變數對台美名目匯率的影響方向與理論推測有所不同。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | In this paper we research the relationship between nominal exchange rate and balance of payment in Taiwan. We use unit root test, cointegration test, variance decomposition test, error correction model, to know interaction situation of these variables and to build up empirical model of those.
The research results show that empirical outcomes are close to theoretical outcomes, but empirical results of variables of Taiwan net foreign assets, Taiwan net portfolio investment, are unusual in influence direction of nominal exchange rate. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T06:13:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-96-R94724008-1.pdf: 423122 bytes, checksum: 1c10818dc5f0b17c4da03c3eebda53a2 (MD5) Previous issue date: 2007 | en |
| dc.description.tableofcontents | 封面……………………………………………………………………Ⅰ
口試委員會審定書……………………………………………………Ⅱ 謝辭……………………………………………………………………Ⅲ 中文摘要………………………………………………………………Ⅳ 英文摘要………………………………………………………………Ⅴ 目錄……………………………………………………………………Ⅵ 圖目錄..................................................Ⅷ 表目錄…………………………………………………………………Ⅸ 第一章 緒論.............................................1 第一節 研究動機與目的………………………………………………1 第二節 研究方法………………………………………………………2 第三節 論文架構………………………………………………………2 第二章 文獻回顧.........................................5 第一節 購買力平價理論………………………………………………5 第二節 利率平價理論…………………………………………………7 第三節 資產組合平衡模型……………………………………………7 第四節 通貨替代模型…………………………………………………9 第五節 國內外相關實證文獻...............................12 第六節 台灣匯率制度的演進過程...........................14 第三章 實證模型與研究方法………………………………………19 第一節 建立實證模型.................................19 第二節 單根檢定…………………………………………………24 第三節 落後期數之選取…………………………………………26 第四節 殘差項檢定………………………………………………27 第五節 共整合檢定………………………………………………28 第六節 預測誤差變異數分解……………………………………33 第七節 誤差修正模型……………………………………………36 第八節 研究流程…………………………………………………37 第四章 實證研究與結果分析...............................40 第一節 資料來源與變數說明……………………………………40 第二節 單根檢定…………………………………………………42 第三節 選取落後期數……………………………………………47 第四節 殘差項檢定………………………………………………48 第五節 Johansen共整合分析檢定………………………………49 第六節 短期變異數分解實證分析………………………………55 第七節 誤差修正模型檢定分析…………………………………57 第五章 結論與建議.......................................59 第一節 研究結論......................................59 第二節 研究建議…………………………………………………61 參考文獻.................................................65 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 變異數分解 | zh_TW |
| dc.subject | 匯率 | zh_TW |
| dc.subject | 國際收支 | zh_TW |
| dc.subject | 共整合 | zh_TW |
| dc.subject | 誤差修正 | zh_TW |
| dc.subject | variance decomposition | en |
| dc.subject | exchange rate | en |
| dc.subject | BOP | en |
| dc.subject | unit root test | en |
| dc.subject | cointegration test | en |
| dc.title | 匯率與國際收支帳之關連性─台灣之實證分析 | zh_TW |
| dc.title | Relationship between Exchange Rate and Balance of Payment—Empirical Analysis of Taiwan | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 95-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 萬哲鈺,張銘仁 | |
| dc.subject.keyword | 匯率,國際收支,共整合,誤差修正,變異數分解, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | exchange rate,BOP,unit root test,cointegration test,variance decomposition, | en |
| dc.relation.page | 66 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2007-06-21 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 國際企業學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 國際企業學系 | |
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| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
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