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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 林建甫 | |
| dc.contributor.author | Ming-Cheng Lee | en |
| dc.contributor.author | 李明政 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T05:03:36Z | - |
| dc.date.copyright | 2011-03-25 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.submitted | 2011-03-22 | |
| dc.identifier.citation | (一)、中文參考文獻：
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| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/23529 | - |
| dc.description.abstract | 本文首先闡述排放權交易由來及其理論模型依據，並探討歐盟溫室氣體排放權交易的發展與現況，以及溫室氣體排放權現貨與期貨價格理論的相關文獻。在研究方法與實證結果分析部份，首先描述樣本資料的來源與基本統計量分析，並對樣本資料進行單根檢定來檢驗時間序列是否為定態，並決定樣本資料之最適落後期，而後使用共整合關係檢定法來檢測是否存在長期均衡的共整合關係，如果存在共整合關係，則採用向量誤差修正模型(VECM)作為估計之模型，來探討數列間的短期動態及長期均衡關係，若數列間不具有共整合關係，則利用向量自我迴歸(VAR)模型作為估計之模型，最後本文並使用Granger因果關係檢定、衝擊反應分析及預測誤差變異數分解，來分析排放權期貨指數價格與其他選定之能源商品期貨指數，如原油期貨指數、煤炭期貨指數、天然氣期貨指數、電力期貨指數價格彼此的動態關係。實證結果顯示，排放權期貨指數與上述其他能源商品期貨指數之間存在兩個共整合向量具有長期均衡的動態調整關係，此外，排放權期貨指數與天然氣期貨指數、排放權期貨指數與電力期貨指數之間也均存在一個共整合向量，具有長期動態均衡的共整合之關係；此外，Granger因果關係檢定估計發現，排放權期貨指數與原油期貨指數相互Granger影響，煤炭期貨指數Granger影響排放權期貨指數與原油期貨指數，天然氣期貨指數Granger影響煤炭期貨指數，電力期貨指數Granger影響天然氣期貨指數；而衝擊反應分析也發現排放權期貨指數對原油期貨指數及煤炭期貨指數的衝擊較強；另外，預測誤差變異數分解之結果，顯示排放權期貨指數及天然氣期貨指數由自身解釋的能力較高，而原油期貨指數與電力期貨指數受排放權期貨指數影響較大。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T05:03:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-100-P97323004-1.pdf: 1031461 bytes, checksum: bbb5fba4b400d84b1397e3583ee99e04 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
| dc.description.tableofcontents | 口試委員會審定書 I
中 文 摘 要 II 英 文 摘 要 III 第一章 緒 論 1 1.1、研究背景 1 1.2、研究動機 2 1.3、研究架構 5 第二章 文 獻 探 討 8 2.1、溫室氣體排放權交易理論 8 2.2、溫室氣體排放權交易發展 10 2.3、溫室氣體排放權現貨價格理論 12 2.4、溫室氣體排放權期貨價格理論 14 第三章 研究方法 16 3.1、單根檢定 16 3.2、最適落後期的判斷準則 18 3.3、共整合檢定 20 3.4、向量自我迴歸模型(VAR) 23 3.5、向量誤差修正模型(VECM) 24 3.6、Granger因果關係檢定 25 3.7、衝擊反應分析 26 3.8、預測誤差變異數分解 27 第四章 實證結果與分析 29 4.1、資料來源 29 4.2、資料處理 32 4.3、基本統計量分析 34 4.4、單根檢定 36 4.5、落後期數的選取 38 4.6、共整合向量個數的估計及檢定 41 4.7、向量誤差修正模型估計 44 4.8、Granger因果關係檢定估計 50 4.9、衝擊反應分析估計 53 4.10、預測誤差變異數分解估計 58 第五章 結論與建議 64 5.1、結論 64 5.2、建議 67 參 考 文 獻 68 附 錄 資 料 72 附錄一、國際重要環保公約彙整 72 附錄二、歐洲氣候交易所EUAs與CERs期貨合約 78 附錄三、歐洲氣候交易所EUAs與CERs期貨選擇權合約 80 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.title | 歐盟溫室氣體排放權指數期貨與國際能源商品指數期貨價格動態關聯性之研究 | zh_TW |
| dc.title | The Study of the Dynamics Relationship About the EU Greenhouse Gas Emissions Index Futures and the International Energy Commodity Index Futures Price | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 99-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 翁永和,莊慶達,錢玉蘭 | |
| dc.subject.keyword | 排放權交易,溫室氣體排放權期貨,能源商品期貨,向量自我迴歸模型(VAR),向量誤差修正模型(VECM), | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Emission Trading,Greenhouse Gas Emissions Futures,Energy Commodity Futures,Vector Autoregression Model(VAR),Vector Error Correction Model(VECM), | en |
| dc.relation.page | 80 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2011-03-22 | |
| dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 | |
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