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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/22619| 標題: | VIX選擇權隱含波動度價差與未來VIX指數變動之關係 The relation between the Volatility Spreads of VIX options and the future change of VIX index |
| 作者: | Shih-Yi Wen 溫士懿 |
| 指導教授: | 王耀輝 |
| 關鍵字: | 波動率指數,隱含波動度,VIX選擇權, VIX index,implied volatility,VIX option, |
| 出版年 : | 2010 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 本文研究VIX 選擇權的隱含波動度價差和未來VIX變化的關係，發現VIX選擇權隱含波動度價差與未來VIX指數變化有正向關係。並利用加入美國S&P 500 以及 MSCI EAFE Index 當作額外經濟解釋變數的ARIMA(1,1,1)模型以及 Probit 模型來預測VIX 指數未來變動。本文發現將VIX選擇權的隱含波動度價差加入模型中可以增強模型對於預測未來VIX的能力。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/22619 |
| 全文授權: | 未授權 |
| 顯示於系所單位： | 財務金融學系 |
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