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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/18070| 標題: | 以GARCH模型建構外匯波動率模式：以G7貨幣為例 Using GARCH Models to for modeling Exchange Rate Volatility：Empirical Evidence from G7 Currencies |
| 作者: | Tzu-Chiang Lin 林子強 |
| 指導教授: | 郭震坤 |
| 關鍵字: | 外匯波動率,GARCH,E-GARCH, exchange rate volatility,GARCH,E-GARCH, |
| 出版年 : | 2015 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 本研究以GARCH模型以及E-GARCH模型建構G7貨幣之日報酬波動率模式，以台灣的直接報價匯率數據進行分析，並和Abdalla , Suliman Zakaria Suliman (2012)所研究的19種阿拉伯國家貨幣比較，實證結果顯示本研究探討的7種貨幣日報酬率的波動率皆有持續性，而Abdalla , Suliman Zakaria Suliman (2012)所研究的19種貨幣中的7種貨幣日報酬率的波動率具有持續性，顯示出已開發國家和開發中國家在貨幣日報酬率的顯著差異。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/18070 |
| 全文授權: | 未授權 |
| 顯示於系所單位： | 國際企業學系 |
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| ntu-104-1.pdf 未授權公開取用 | 2.91 MB | Adobe PDF |
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