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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 李存修(Tsun-Siou Lee) | |
| dc.contributor.author | Tzu-Han Lin | en |
| dc.contributor.author | 林子涵 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T00:30:17Z | - |
| dc.date.copyright | 2013-07-19 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-07-03 | |
| dc.identifier.citation | 王正己、阮俊嘉（2000），台灣地區共同基金型態之績效評估研究，朝陽學報，第5期，頁283-317。
倪衍森、李仁在、李方瑋（2010），建構共同基金投資組合之研究：開放式股票型基金為例，臺灣企業績效學刊，第4卷第1期，頁45-65。 黃錦川、朱美珍、留秀娟（2011），國內組合型基金之風險與效率前緣分析，輔仁管理評論，第18卷第2期，頁103-120。 黃聖棠、溫英幹與焉欽瑞（2006），共同基金之績效評比-臺灣地區之實證研究，華岡經濟論叢，第5卷第2期，頁31-67。 Campbell, R., Huisman, R., and Koedijk, K. (2001), “Optimal Portfolio Selection in a Value-at-Risk Framework,” Journal of Banking & Finance, Volume 25, Issue 9, Pages 1789-1804. Droms, W. G. and Walker, D. A. (1994), “Investment Performance of International Mutual Funds,” Journal of Financial Research, Volume 17, Issue 1, Pages 1-14. Fama, E. F., and French, K. R. (1993), “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds,” Journal of Financial Economics, Volume 33, Issue 1, Pages 3-56. Harry M. Markowitz (1952), “Portfolio Selection,” The Journal of Finance, Volume 1, Issue 1, Pages 77-91. Sharpe, W. F. (1966), “Mutual Fund Performance,” Journal of Business, Volume 39, Number 1, Pages 572-592. Vijh, A. M., and Tiwari, A. (2001), “Sector Fund Performance,” Working Paper, University of Iowa. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/17678 | - |
| dc.description.abstract | 產業型基金正值蓬勃發展階段，本文用理柏環球的產業型基金分類做為依據，以2003年到2012年產業型基金與MSCI世界指數以效率前緣找出的最適投資組合，驗證產業型基金為一值得納入投資組合的投資工具；並且挑出前三大資產規模的產業型基金組合成一投資組合，在投資人決定投資組合的投資比重過程中，以效率前緣找出的最適投資組合的一年、三年及五年期權重做為下年度的投資比重，發現雖然統計結果為不顯著，但實證上以三年與五年期權重做投資能有效地提高產業型基金的投資組合報酬率與夏普值。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Sector fund is now in the fast growing stage. In this research, we use efficient frontier to build up optimal portfolio from 2003 to 2012 via MSCI World Index and sector funds categorized by Lipper Global; by doing this, we can prove that through combining a global wide index with sector funds, the performance measured by Sharpe ratio can be improved. Further, we pick the top three AUM sector funds to construct a portfolio. We determine the weight of allocation among each sector by the past 1, 3 and 5 year, and use the results to invest in the next year. The study concludes that invest by allocating the fund with 3 and 5-year-weight, the return and Sharpe ratio of the portfolio is enhanced. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T00:30:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-102-R00723062-1.pdf: 2032973 bytes, checksum: e1b0b673103040b369ada081cab6d721 (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
| dc.description.tableofcontents | 謝辭................................................................................................................... ⅰ
中文摘要........................................................................................................... ⅱ 英文摘要........................................................................................................... ⅲ 第一章 研究動機與目的............................................................................... 1 第二章 文獻回顧........................................................................................... 4 第三章 產業基金的發展............................................................................... 6 第一節 共同基金市場的發展沿革........................................................ 6 第二節 產業型基金的介紹.................................................................... 10 第四章 研究方法........................................................................................... 13 第一節 研究步驟................................................................................... 13 第二節 研究樣本選取........................................................................... 14 第三節 實證方法................................................................................... 17 第五章 研究結果及分析............................................................................... 24 第一節 納入產業型基金至MSCI世界指數......................................... 24 第二節 前三大產業型基金…................................................................. 27 第六章 結論與建議....................................................................................... 37 第一節 結論........................................................................................... 37 第二節 建議........................................................................................... 37 第七章 參考文獻............................................................................................. 39 附錄................................................................................................................... 40 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.title | 最適投資組合在產業型基金上之運用 | zh_TW |
| dc.title | Portfolio Optimization with Sector Funds | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 101-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 莊文議(Wen-I Chang),林姿婷(Tzu-Ting Lin) | |
| dc.subject.keyword | 產業型基金,共同基金,投資組合,效率前緣,最適投資組合, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Sector fund,Mutual fund,Portfolio, Efficient frontier,Optimal portfolio, | en |
| dc.relation.page | 45 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2013-07-04 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 財務金融學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 財務金融學系 | |
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| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
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