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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/17562
標題: | 中國大陸銀行業經營績效排名與預警模型 Ranking of Operating Performance in China Banks Industry and Warning System |
作者: | Tsung-Yu Yang 楊宗豫 |
指導教授: | 沈中華 |
關鍵字: | 金融預警模型,CAMEL,區別分析,中國大陸銀行業, Financial Early-Warning System,CAMEL,discriminant analysis,banks, |
出版年 : | 2013 |
學位: | 碩士 |
摘要: | 近年來兩岸之經貿關係愈來愈密切,尤其2013年內保外貸模式快速崛起後,台灣銀行業者必須對中國大陸銀行業有更深一層之瞭解,本研究即欲對中國大陸銀行業進行經營績效之排名,根據排名結果對所選取之樣本予以分群,區分為五類銀行,分別是傑出、優良、一般、不佳及問題銀行。之後進行區別分析以建立對岸之金融預警模型供主管機關使用,再分別對所建立之模型進行估計期實證分析與預測期實證分析,以評估CAMEL於中國大陸市場是否能有效區別出問題金融機構。本研究所選取之77家商業銀行主要包括大型國有商業銀行、股份制商業銀行與城市商業銀行。
研究結果顯示: 一、表現優良甚至傑出之銀行大多數為城市商業銀行,顯是城市商業銀行似乎有小而美之特性。 二、資本適足率(C1)、淨值比率(C3)、不良貸款率(A1)、撥備覆蓋率(A2)、營業費用比率(M1)、存放比率(M2)、資產報酬率(E1)、股東權益報酬率(E2)、流動資產比率(L1)與銀行規模(O1)此十項區別變數,於中國大陸銀行業預警模型建置時,扮演至關重要之角色。 三、於估計期實證結果中,發現預警模型之建置需要納入最新之財務資訊以作為預測,方能使型一誤差較小。而於預測期實證結果中,兩種模型之正確區別率卻大幅降低,本研究認為乃是中國大陸銀行業於該期間的經濟體質已經改變,造成區別能力降低。 |
URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/17562 |
全文授權: | 未授權 |
顯示於系所單位: | 財務金融學系 |
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