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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 林建甫(Chien-Fu Lin) | |
| dc.contributor.author | Chia-Ruei Chang | en |
| dc.contributor.author | 張家瑞 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-07T23:42:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-04-08 | |
| dc.identifier.citation | 王進祥（2013），「奢侈稅實施二年之缺失與建言」，《土地問題研究季刊》，12(4)，28-35。 王景南、葉錦徽、林宗漢（2011），「台灣房市存在價格泡沫嗎？」，《經濟論文》， 39，61-89。 王愉惠（2020），「房地合一課徵所得稅制實施前後對臺中市房地產之影響」，《財金論文叢刊》，32，17-29。 李美杏、陳威廷、彭建文（2014），「亞洲城市房價基值與泡沫」，《都市與計畫》，41(2)，169-198。 李春長、游淑滿、張維倫（2012），「公共設施、環境品質與不動產景氣對住宅價格影響之研究─兼論不動產景氣之調節效果」，《住宅學報》，21(1)，67-87。 何泰寬、葉國俊（2014），「資本流入對於資產價格的影響—台灣的實證研究」，《中央銀行季刊》，36(1)，3-40。 翁惠英、林晏如（2020），「房地合一稅制對我國空屋現象之影響」，《財稅研究》，49(1)，73-93。 屠美亞（2011），「台灣利率政策與房價變動關係之研究」，《台灣地區房地產年鑑》。 陳育詮（2014），「特種貨物及勞務稅於五都房市之實行成效」，《財金論文叢刊》，21，57-70。 許淑媛、袁淑湄、張金鶚（2011），「住宅個案價格分散之研究：房價水準、景氣時機與區位條件之分析」，《都市與計劃》，38(4)，403-426。 彭建文、張金鶚（2000），「總體經濟對房地產景氣影響之研究」，《國家科學委員會彙刊》，10(3)，330-343。 劉文榮（2013），「房地實價登錄推動對不動產交易之影響」，《臺南市政府 102 年度自行研究報告書》。 謝明瑞（2011），「台灣課徵奢侈稅對房地產市場的影響」，國家政策研究基金會。 Alan, G. Brian, M. Linda, S. Robert, F. (2005), “Monetary policy and house prices: a cross-country study”, International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the Federal Reserve System, 841. Bjornland, H.C. Jacobsenb, D.H. (2010), “The role of house prices in the monetary policy transmission mechanism in small open economies”, Journal of Financial Stability, 218-229. Del Negro, M. Otrok, C. (2005), “Monetary policy and the house price boom across US states”, Atlanta: Federal Reserve Bank of Atlanta, No. 2005-24. Iacoviello, M. (2005), “House Prices, Borrowing Constraints and Monetary Policy in the Business Cycle”, American Economic Review, 95(3), 739-764. Malzubris, J. (2008), “Ireland's Housing Market: Bubble Trouble”, ECFIN Country Focus,5(9),1-7. McQuinn, K. O, Gerard (2006), “Assessing the Role of Income and Interest Rates in Determining House Prices”, Research Technical Papers 15/RT/06, Central Bank of Ireland. Negro,M. D. Otrok, C. (2007), “99 Luftballons: Monetary policy and the house price boom across U.S. states”, Journal of Monetary Economics 54, 1962–1985. Pages, M. L.Marza (2003), “Analysis of House Prices in Spain”, Bank of Spain, Working Paper No.0307. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/16620 | - |
| dc.description.abstract | 本研究探討台灣近年以來預售屋房價是否會受到利率與景氣的影響。樣本資料期間為2000年第一季至2020年第二季的季資料。首先，透過單根檢定與共整合檢定來判斷時間序列資料之型態與變數之間的關係，結果發現全部變數皆存在單根，變數之間也存在兩組共整合關係，因此接下來將使用向量誤差修正模型(VECM)進行分析預售屋房價是否會受到利率與景氣之影響。模型分析結果顯示落後兩期的利率與景氣指標對預售屋房價有顯著之影響，其中，利率對預售屋房價為負向之影響，景氣指標對預售屋房價為正向之影響。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | This study aims at exploring whether pre-sales housing prices in Taiwan can be affected by the changes in the interest rate and business cycle. By using the data from 2000Q1 to 2020Q2. First of all, we use unit root test and Johansen cointegration test to determine the stationarity and cointegration of the time series variables respectively, results show that all variables exist unit root and have two cointegrating vectors. So the research should establish Vector Error Correction Model(VECM) to examine whether the Housing prices can be affected by the changes in the interest rate and business cycle. The results show that interest rate and business cycle with two-period lag have significant effect on housing prices in VECM model. Interest rate has negative effect on housing prices and business cycle has positive effect on housing prices. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-07T23:42:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 U0001-0504202123194600.pdf: 1467188 bytes, checksum: 927c11ff813bcb4889e74791dd6ec22a (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
| dc.description.tableofcontents | 中文摘要 II 英文摘要 III 第壹章 緒論 1 1.1研究動機與目的 1 1.2研究架構 4 1.3研究流程 5 第貳章 文獻回顧 6 2.1 台灣房價之政策回顧 6 2.2 利率與景氣影響房價之管道 9 第參章 研究方法 11 3.1單根檢定 11 3.1.1 Augmented Dickey-Fuller test (ADF unit root test) 12 3.1.2 Phillips-Perron test (PP unit root test) 13 3.2 最適落後期數之選取標準 14 3.2.1 Akaike Information Criterion (AIC) 14 3.2.2 Schwarz Bayesian Information Criterion (SBIC) 15 3.3 共整合檢定 16 3.3.1 Engle-Granger 共整合檢定 17 3.3.2 Johansen共整合檢定 18 3.4 向量自我迴歸模型(VAR) 20 3.5 向量誤差修正模型(VECM) 21 第肆章 實證分析 22 4.1 資料來源與解釋變數說明 22 4.2 單根檢定 27 4.3 Johansen共整合檢定 39 4.4 向量誤差修正模型 42 第伍章 結論 45 5.1 研究結論 45 5.2 研究建議 46 參考文獻 47 一、國內文獻 47 二、國外文獻 48 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.title | 利率與景氣對台灣房價之影響 | zh_TW |
| dc.title | The Impact of Interest Rate and Business Cycle on Housing Prices in Taiwan | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 109-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 張焯然(Jow-Ran Chang),林世昌(Shih-Chang Lin),林惠玲(Hui-Lin Lin) | |
| dc.subject.keyword | 向量誤差修正模型,單根檢定,共整合檢定,利率,景氣,房價, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Vector Error Correction Model,Unit Root Test,Cointegration Test,Interest Rate,Business Cycle,Housing Prices, | en |
| dc.relation.page | 48 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202100821 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2021-04-09 | |
| dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 | |
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| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
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