請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/15534
完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 謝德宗(Der-Tzon Hsieh) | |
dc.contributor.author | Hua-Shan Chang | en |
dc.contributor.author | 張華珊 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T17:47:34Z | - |
dc.date.copyright | 2013-07-08 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2013-06-21 | |
dc.identifier.citation | 一、中文文獻
1. 徐桂華(1995),台灣隔夜拆款利率波動員因之探討與實證:結構化向量自我迴歸之實證研究,國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。 2. 陳念平(2011),金融危機及銀行流動性創造之研究:以我國銀行業為例,國立台北大學國際財務金融碩士在職專班碩士論文。 3. 陳旭昇(2007),「時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用」,台北:東華書局。 4. 張瑞欒(2007),貨幣政策利率傳遞管道之最適選擇-台灣地區的實證研究,國立台灣大學經濟學系研究所碩士論文。 5. 黃富櫻(2008),主要國家流動準備制度之比較分析,國際金融參考資料,第56輯,頁212-221。 6. 黃嘉薇(2012),銀行流動性因素對資本適足率的影響-以本國銀行為例,淡江大學財務金融學系碩士班碩士論文。 7. 黃志典(2008),「貨幣銀行學概論」,台北:前程文化。 8. 黃昱程(2011),「貨幣銀行學」,台北:華泰文化。 9. 楊奕農(2009),「時間序列分析-經濟與財務上之應用」,台北:雙葉書局。 10. 劉永欽(1992),商業銀行流動性管理之理論與實證,國立中央大學財務管理研究所碩士論文。 11. 劉思吟(2012),影響台灣金融機構超額準備因素之實證研究,國立台灣大學經濟學系研究所在職專班碩士論文。 12. 謝德宗(2005),「貨幣銀行學-理論與實際」,台北:三民書局。 13. 謝德宗,俞海琴(2007),「金融機構管理」,台中:滄海書局。 二、英文文獻 1. Buzeneca, Inese and Rodolfo Maino (2007). “Monetary policy implementation: results from a survey,” IMF Working Paper, WP/07/7. 2. Carletti, Elena, Philipp Hartmann and Giancarlo Spagnolo (2007). “Bank mergers, competition, and liquidity,” Journal of Money, Credit and Banking, 39(5): 1067-1105. 3. Chick, Victoria and Sheila Dow (2002). “Monetary policy with endogenous money and liquidity preference: a nondualistic treatment,” Journal of Post Keynesian Economics 24(4): 587-607. 4. Clouse, James A., James P. Dow (2002). “A computational model of bank’s optimal reserve management policy,” Journal of Economic Dynamics & Control, (26): 1787-1814. 5. Daellenbach, Hans G. and Stephen H. Archer (1969). “The optimal bank liquidity: A multi-period stochastic model.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, 4(3): 329-343. 6. Fielitz, Bruce D. and Thomas A. Loeffler (1979). “A linear programming model for commercial bank liquidity management,” Financial Management, 8(3): 41-50. 7. Gulde, Anne-Marie, Jean Claude Nascimento and Lorena M. Zamalloa (1997). “Liquid asset ratios and financial sector reform,” IMF Working Paper, WP/97/144. 8. Granger, Clive W.J.(1981). “Some properties of time series data and their use in econometric model specification”, Journal of Econometrics, (16): 121–130. 8. Ho, Thomas S. Y. and Anthony Saunders (1981). “The determinants of bank interest margins: theory and empirical evidence”, Journal of Financial & Quantitative Analysis, (16): 581-600. 9. Nelson, Charles and Plosser, Charles (1982). “Trends and random walks in macroeconomic time series”, Journal of Monetary Economics, (10): 139-162. 10.Ng, Serena and Perron, Pierre (2001). “Lag length selection and the construction of unit root test with good size and power”, Econometrica, (69): 1519-1554. | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/15534 | - |
dc.description.abstract | 流動性(liquidity)為資產能以合理價格變現之能力,而存款貨幣機構(以下稱為銀行)資產流動性較低,銀行為應付存戶提領需求,避免流動性風險,並能適時進行投資,增加獲益,會保有適當流動準備。本文主要針對本國銀行流動準備變動趨勢,探討其變動因素,並考慮金融海嘯對流動準備的影響。首先參考各國流動準備制度演變、銀行流動性管理與以往國內外相關文獻,使用2002~2012年本國銀行之流動準備月資料進行研究,解釋變數分為存放款變數、同業拆款餘額、利率相關變數與總體經濟變數,並建立模型,使用單根檢定、Granger 因果關係檢定、共整合檢定、誤差修正模型、衝擊反應分析、迴歸分析等計量方法,探討各變數之影響程度與互動關係。根據實證結果,歸納主要結論如下:共整合檢定顯示各變數存在一組長期共整合關係,在誤差修正模型與最後迴歸分析中,落後一期之活期性存款、定期性存款、短期放款、中長期放款對於流動準備有顯著影響,同期同業拆款拆出餘額影響不顯著,顯示銀行流動準備充足,而在總體因素方面,落後兩期加權股價指數和金融海嘯對流動準備均有顯著影響。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Liquidity is the ability of a bank to fund increases in assets and meet obligations as they come due, without incurring unacceptable losses. The assets of deposit money institutions are less liquid, in order to avoid liquidity risk, liquidity reserves for banks operating is important, not only to cope depositors withdraw demand, but also timely investment and increase benefits. This paper mainly research into domestic bank liquidity reserve to explore the changes in factors, and consider the financial impact of the financial crisis on liquidity reserves. The paper consults liquidity reserve system, the management of bank liquidity and references of empirical researches, conducting empirical model by using the monthly data for the period 2002-2012.The explanatory variables are sources of deposits, loans, balance of interbank offered credit, interest rates, macroeconomic changes and event impacts. The quantitative methods are used to empirically analyze different variables, such as Unit Root Test, Co-integration Test, Error Correction Model, Granger Causality Test, Impose Response analysis and regression analysis. Empirical results of this study indicate that there exists a long-term co-integration relationship with explanatory variables. In Error-correction Model and regression analysis, one-period-lag deposits and loans have significant influences on liquidity reserve. However, balance of interbank offered credit is insignificant, which indicates that the liquidity reserves of bank are sufficient. In addition, two-periods-lag Taiwan weighting stock price index and the dummy variables of financial crisis also have significant influences. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-07T17:47:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-101-R99341072-1.pdf: 2629890 bytes, checksum: 3088217ce3ef5ef9b6caaefe99195863 (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.description.tableofcontents | 口試委員會審定書………………………………………………….……i
誌謝………………………………………………………………………ii 中文摘要………………………………………………………………...iii 英文摘要………………………………………………………………...iv 第一章 緒論…………………………………………………………..…1 1.1研究背景與動機 …………………………………………….....1 1.2研究目的 …………………………………………………….....4 1.3研究架構 ……………………………………………………….4 第二章 文獻回顧 …...…….……………………………........................6 2.1流動性方法……..…………………………………………........6 2.2流動準備制度…………………………………………………..7 2.3銀行流動性管理……………………………………….………12 2.4國內外相關研究……………………………………….………16 第三章 資料說明與研究方法 …….…………………..……....……...19 3.1資料說明與變數處理………………………………….………19 3.2相關性分析…………………………………………….………26 3.3研究方法……………………………………………….………28 第四章 實證結果分析…………………………………………………36 4.1 單根檢定 …………………………………………………… 36 4.2 共整合分析……...……………………………………………38 4.3 誤差修正模型………………………………………………...42 4.4 Granger因果關係檢定 ………………………………………45 4.5衝擊反應分析………………………………………………….47 4.6 迴歸模型 …………………………………………………….49 第五章 結論與建議..…………………………………………………..51 5.1 結論…………………………………………………………...51 5.2 未來研究建議………………………………………………...52 參考文獻…………………………………..…………………………....53 圖目錄 圖1-1 2002~2012年存款貨幣機構之流動準備率與流動準備累計餘額變動趨勢…………………………………………………………2 圖1-2 2008~2012年本國銀行及外國銀行在台分行之流動準備比率變動趨勢……………………………………………………………3 圖1-3 本文研究架構……………………………………………………5 圖 3-1 本國銀行各變數原始值與一階差分2002~2012年走勢……..23 圖4-1衝擊反應分析圖…………………………………………………48 表目錄 表2-1各國存款準備制度使用比率變動表…...………………………12 表3-1變數內容、代號與資料來源……………………………………..22 表3-2本國銀行相關係數分析矩陣(原始值) ………………………..27 表3-3本國銀行相關係數分析矩陣(一階差分值).................................27 表4-1 單根檢定結果…………………………………………………..37 表4-2 最適落後期選取………………………………………………..39 表4-3 殘差自我相關檢定結果………………………………………..40 表4-4 共整合檢定分析………………………………………………..40 表4-5 軌跡檢定結果…………………………………………………..41 表4-6 最大特性根檢定結果…………………………………………..41 表4-7 共整合關係式變數係數值與t統計量…………………………41 表4-8 誤差修正模型…………………………………………………..43 表4-9 Granger因果關係檢定表………………………………………..46 表4-10 式4.2迴歸模型估計結果……………………………………..50 表4-11 式4.3迴歸模型估計結果…………………………………….50 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 台灣存款貨幣機構流動準備因素之探討 | zh_TW |
dc.title | Determinants of Liquidity Reserves in Taiwan’s Deposit Monetary Institutions | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 101-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 李顯峰(Hsien-Feng Lee),黃淑惠(Shwu-Huei Huang) | |
dc.subject.keyword | 流動準備,銀行流動性管理,共整合檢定,誤差修正模型,迴歸分析, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Liquidity reserve,the management of bank liquidity,Co-integration Test,Error Correction Model,regression analysis, | en |
dc.relation.page | 55 | |
dc.rights.note | 未授權 | |
dc.date.accepted | 2013-06-21 | |
dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 國家發展研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 國家發展研究所 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
ntu-101-1.pdf 目前未授權公開取用 | 2.57 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。