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第 1 到 8 筆結果,共 8 筆。
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2006
盈餘宣告前後股票選擇權與標的股票反應資訊之領先落後關係
The Lead/lag Relationship between Stock Option and Stock Markets around Earnings Announcement
I-Chieh Tsai; 蔡宜潔
財務金融學研究所
2005
A Closed-Form Solution for GARCH-Jump Option Pricing Models
Yan-Fu Liou; 劉彥甫
財務金融學研究所
2006
封閉解GARCH選擇權評價模型於FTSE100選擇權市場之實證研究
An Application of Closed-Form GARCH Option Pricing Model to FTSE 100 Options and Volatilities
Ming-Da Chen; 陳明達
財務金融學研究所
2006
台指選擇權隱含波動率、偏態及峰態之資訊內涵
The Information Content of TAIEX Options Implied Volatility, Skewness, and Kurtosis
Shu-Hsiu Chen; 陳書修
財務金融學研究所
2008
選擇權隱含波動率對未來波動率之資訊內涵
The Information Content of Option-Implied Volatility for Realized Volatility
Ming-Lin Chuang; 莊明霖
財務金融學研究所
2012
選擇權隱含 Riskiness 在台灣股市之實證研究
An empirical study of option implied Riskiness in Taiwan market
Cheng-Yen Lin; 林政彥
財務金融學研究所
2011
選擇權隱含之期望報酬和系統性風險:文獻比較及分析
Option-Implied Expected Return and Systematic Risk: Literatures Comparison and Analysis
Shu-Hung Wang; 王舒虹
財務金融學研究所
2006
股票大額交易前後選擇權價格變動情形與價格發現功能
The Price Behavior of Option around Large Block Trading in the Underlying Security and Price Discovery of Option
Kuan-Chen Chen; 陳冠禎
財務金融學研究所
探索
系所
8
財務金融學研究所
學位
8
碩士
指導教授
1
呂育道
1
張森林(sna-lin chung)
1
曾郁仁
1
李存修(tsun-siou lee)
1
王耀輝(yaw-huei wang)
1
胡星陽
1
胡星陽(shing-yang hu)
1
蘇永成
作者
1
cheng-yen lin
1
i-chieh tsai
1
kuan-chen chen
1
ming-da chen
1
ming-lin chuang
1
shu-hsiu chen
1
shu-hung wang
1
yan-fu liou
1
劉彥甫
1
林政彥
.
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關鍵字
5
option
1
garch
1
garch,nagarch
1
option,block trade
1
option,block trade,price discovery
1
option,extected return
1
option,extected return,beta
1
option,extected return,beta,liter...
1
option,implied volatility
1
option,implied volatility,implied...
.
下一頁 >
出版年
1
2012
1
2011
1
2008
4
2006
1
2005
全文
8
true