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瀏覽的方式：作者 Che-Kuan Chen

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出版年	標題	作者	系所
2006	以蒙地卡羅模擬法計算具厚尾性質投資組合之風險值 Using Monte Carlo Smulation to Calculate Fat-tailed VaR	*Che-Kuan Chen; 陳哲寬*	財務金融學研究所

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