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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81319| Title: | 油價泡沫預測 Oil Price Bubble Forecast |
| Authors: | Min-Chi Chung 鍾旻錡 |
| Advisor: | 陳旭昇(Shiu-Sheng Chen) |
| Keyword: | 油價泡沫,財務變數,GSADF,BSADF,Probit 模型, Oil Price Bubble,Financial Variables,GSADF,BSADF,Probit model, |
| Publication Year : | 2020 |
| Degree: | 碩士 |
| Abstract: | "本文探討油價泡沫是否可以被預測。透過與原油價格相關的財務變數，包含: 原油期貨價格和石油及天然氣類股指數，和許多總體變數，包含: CPI, PPI, 期間利差, 匯率和失業率作為解釋變數。SADF 和 GSADF 檢定皆顯示在 1986 年 1 月到 2020 年 2 月間的油價存在泡沫。進一步根據 BSADF 檢定偵測油價泡沫發生的時間點。根據 Probit 模型的估計結果顯示原油期貨價格和石油及天然氣類股指數是油價泡沫發生的先行指標。 " |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/81319 |
| DOI: | 10.6342/NTU202101593 |
| Fulltext Rights: | 同意授權(限校園內公開) |
| Appears in Collections: | 經濟學系 |
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