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http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80736| 標題: | 具異質變數的空間相依隨機邊界模型之GMM估計式 GMM Estimation of Spatial Autoregressive Stochastic Frontier Model with Heteroskedastic Inefficiency |
| 作者: | Hsiang-Yun Peng 彭薌芸 |
| 指導教授: | 王泓仁(Hung-Jen Wang) |
| 共同指導教授: | 陳怡宜(Yi-Yi Chen) |
| 關鍵字: | 隨機前緣分析,空間自我迴歸分析,一般動差估計式,異質變異數, Stochastic Frontier Analysis,Spatial Autoregressive Analysis,GMM,Heteroskedasticity, |
| 出版年 : | 2021 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 本文針對具異質變異數的隨機邊界模型 (stochastic frontier model) 考慮 了個體間產出的外溢效果及空間相依性，並利用 Lee (2007) 以及 Lin and Lee (2010) 在估計空間相依模型的方法，提出新的一般動差(G MM)估計式。在異質性方面，我們遵循經典設置，假設不效率項 服從截斷常態分配下，將截斷前的變異數作為外生變數的函數。我 們首先利用在分配假設下所形成的不效率項與外生變數之間的關係， 將模型中未知的不效率項以已知的外生變數替換，再基於此經過變 數替換的模型來建構 GMM 估計的條件式，並進一步推導出 GMM 估 計量的漸近常態分佈。利用蒙地卡羅模擬，我們衡量了不同條件式 建構出的 GMM 估計量對模型的估計表現。 |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/80736 |
| DOI: | 10.6342/NTU202103735 |
| 全文授權: | 同意授權(限校園內公開) |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 |
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