請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/62581
完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 林建甫 | |
dc.contributor.author | Nien-Chun Long | en |
dc.contributor.author | 龍念群 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T16:04:54Z | - |
dc.date.available | 2018-07-01 | |
dc.date.copyright | 2013-07-01 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-06-24 | |
dc.identifier.citation | 中文部分
吳中書、單易、鄭淑如、梅家瑗、蘇文瑩、高志祥、羅雅惠、黃純宜、王淑娟 (2000),「台灣總體經濟計量動態季模型」,《台灣經濟預測與政策》,31(1),頁111-136。 吳懿娟 (2004) ,「我國貨幣政策傳遞機制之實證分析」中央銀行季刊》,26(4),頁33-69。 汪建南、李光輝 (2004) ,「我國貨幣政策操作及傳遞機制之實證分析—兼論銀行 信用管道與股票價格管道」,《中央銀行季刊》,26(3),頁17-56。 何金巡 (2005),《供需估測季模型9408 號》,行政院主計處第三局。 林建甫、周麗芳、何金巡 (2005),「油價、景氣與政府財政的總體經濟分析」, 2005 年總體經濟計量模型研討會,中央研究院經濟研究所及行政院主計處。 林金龍 (2003),「利率政策的傳遞機制及其對總體經濟金融影響效果之實證分 析」,《中央銀行季刊》,25(1),頁5-48。 林建甫 (2006),「台灣總體經濟金融模型之建立」,《中央銀行季刊》,8(1), 頁5-41。 林建甫 (2007),「台灣總體計量模型」,《經濟論文叢刊》。 周濟、彭素玲 (1996),「總體經濟季模型之預測分析」,《台灣總體經濟計量模型研討會論文集》,頁104-155,中央研究院經濟研究所。 徐千婷、侯德潛 (2004),「台灣小型總體經濟金融模型之建立與貨幣政策效果 模擬」《中央銀行季刊》,26(2),頁9-30。 陳一端 (2000) ,「簡介中央銀行之利率操作目標政策暨其傳遞機制」,《中央銀 行季刊》,22(4),頁81-94。 劉瑞文、許嘉棟 (1996),「政府收支與赤字融通的總體計量分析」,《台灣總體經濟計量模型研討會論文集》,頁 233-294。 英文部分 Box, G.E.P. and G.M. Jenkins (1976), Time series analysis and forecasting and control. San Francisco, CA: Holden-Day Press. Engle, R.F. and C.W.J. Granger (1987), Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing, Econometrica, 55, 251-276. Fair,R. (1984), Specification, Estimation, and Analysis of Macroeconometric Models, MA: Harvard University Press. (1994), Testing Macroeconometric Models. Cambridge, MA: Harvard University Press. (2008), The US model workbook. available at http://fairmodel.econ.yale.edu/main2.htm. Garratt, A., K. Lee, M. H. Pesaran, and Y. Shin (2006), Global and national macroeconometric modelling: a long-run structural approach. Oxford; New York: Oxford University Press. Klein, L.R. (1950), Economic fluctuations in the United States, 1921-1941. New York: Wiley Press. Lucas, R.E., Jr. (1976), Econometric policy evaluation: a critique, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, 19-46. Taio, G.C., R.S. Tsay, K.S. Man, Y.J. Chu, K.K. Xu, C. Chen, J.L. Lin, C.M. Hsu, C.F. Lin, C.S. Mao, C.S. Ho, R.W. Liou, and Y.F. Yang (1998), A Time Series Approach to Econometric Models of Taiwan’s Economy, Statistica Sinica, 8, 991-1044. Theil, H. (1958), Economic Forecasts and Policy, Amsterdam: North Holland. (1966), Applied Economic Foecasting. Chicago: Rand McNally. | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/62581 | - |
dc.description.abstract | 本研究的目的在於透過台灣總體計量模型的建立,分析當國內利率上升及日圓急貶後對我國總體經濟的影響。在2012的下半年發生了兩件可能對我國經濟造成衝擊的事件,首先是兩岸貨幣清算制度的簽訂,從此兩岸之間貨幣的兌換不再需要透過其他貨幣,除了方便民眾外,更值得注意的是貨幣的連結程度增加是否會影響到我國的貨幣政策,假若有影響使得我國基準利率上升,那麼對整體經濟的衝擊程度為何? 再來是日本自民黨重新執政後祭出了寬鬆日圓的政策,日圓的急速貶值能否達成其政策目標尚屬未知,然而日圓的貶值對台灣有影響是肯定的,透過本研究建立的模型,可觀察對台灣的影響程度。
經由模型的情境分析,假若貨幣政策受到大陸的影響使得我國基準利率上調,對我國經濟並沒有嚴重影響,台灣的經濟成長與低利率並沒有必然的關係;而日圓的急貶除了造成對日本出口的減少外,會使得新台幣也跟著貶值,這是模型的預測,方向的正確與否尚有待時間的檢驗。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to analyze the effects on economic atmosphere change by constructing Taiwan macro-econometric model. There were two events might have impacts on Taiwan’s economy in second half of 2012. First, the Memorandum of Understanding on Cooperation in Currency Settlement across the Taiwan Strait was officially signed. Once the cross-strait currency settlement mechanism gets into effect, people can directly exchange the currencies between NTD and RMB. Companies transacting business will no longer need to be dealt based on US dollars. Will the linkage between NTD& RMB affect the monetary policy in Taiwan? Second, the substantial depreciation of the yen is mainly reflected in exchange rates since Japanese Prime Minister Shinzo Abe took office. With such an intensive trade relationship between Taiwan and Japan, Taiwan must be cautious about the possible impact of the yen's depreciation.
This study shows that the appreciation of base rate (e.g., discount rate) has no significant impact on Taiwan's economy. A sharp depreciation of Yen is expected to reduce Taiwan's export to Japan and to depreciate the NT dollar. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-16T16:04:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-102-R00323044-1.pdf: 5162872 bytes, checksum: ae1db1cb0d323295bc86814693a4dc13 (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.description.tableofcontents | 口試委員審定書.......................................i
謝辭..............................................ii 中文摘要..........................................iii 英文摘要...........................................iv 圖目錄...........................................viii 表目錄............................................ix 第一章 緒論.......................................1 1.1 研究動機...................................1 1.2 本文架構...................................2 第二章 文獻回顧....................................3 2.1 總體計量模型的發展...........................3 2.2 我國相關總體計量模型的研究.....................5 第三章 研究方法.....................................6 3.1 建構模型....................................6 3.2 模型求解與評估...............................7 第四章 台灣總體計量模型...............................8 4.1 模型設定方法.................................8 4.2 國民所得會計之設定...........................10 4.2.1 消費支出...............................11 4.2.2 投資支出...............................11 4.2.3 政府部門...............................13 4.2.4 進出口部門..............................14 4.3 勞動市場與技術進步...........................15 4.3.1 勞動市場...............................15 4.3.2 技術進步...............................16 4.4 金融市場之設定..............................17 4.4.1 貨幣數量...............................17 4.4.2 利率..................................19 4.4.3 存款與放款.............................19 4.4.4 股票市場與債券市場.......................20 4.4.5 外匯市場...............................20 4.5 價格指數...................................21 第五章 模型評估與基準預測............................24 5.1 靜態評估和樣本內配適情形......................24 5.2 樣本內預測.................................34 5.3 長期趨勢之基準預測...........................39 第六章 情境分析....................................48 6.1利率水準上升之影響............................49 6.2弱勢日圓政策之影響............................52 第七章 結論.......................................55 參考文獻...........................................56 附錄..............................................58 一、模型變數說明..................................58 內生變數...................................58 外生變數...................................61 二、定義式和單一方程式估計結果.......................62 定義式.....................................62 單一方程式估計結果...........................65 圖4-1利率傳遞過程....................................18 圖5-1主要經濟變數樣本內配適情形........................30 圖5-2 長期預測走勢圖.................................44 表1-1 兩岸存款利率比較................................2 表5-1 模型預測能力(靜態測驗 1994:01-2012:03)..........26 表5-2 樣本內預測的比較(2010:01-2012:03)..............34 表5-3 外生變數設定方式...............................41 表5-4 基準預測......................................42 表6-1 利率上升對我國總體經濟之衝擊效果(季平均)...........50 表6-2 弱勢日圓對我國總體經濟之衝擊效果(季平均)...........53 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 利率上升及日圓急貶對台灣經濟的影響 | zh_TW |
dc.title | The Effects of Substantial Increase in Interest Rates and Sharp Depreciation of Japanese Yen on Taiwan's Economy | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 101-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 林金龍,郭平欣,張焯然 | |
dc.subject.keyword | 總體計量模型,兩岸貨幣清算,日圓貶值,情境分析,基準預測, | zh_TW |
dc.subject.keyword | Macro-econometric model,Depreciation of the Yen,Scenario analysis, | en |
dc.relation.page | 79 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2013-06-25 | |
dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 經濟學系 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
ntu-102-1.pdf 目前未授權公開取用 | 5.04 MB | Adobe PDF |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。