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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 李賢源(Shyan-Yuan Lee) | |
| dc.contributor.author | Chih-Wei Lin | en |
| dc.contributor.author | 林智偉 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T05:14:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-03 | |
| dc.date.copyright | 2014-09-03 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.submitted | 2014-08-18 | |
| dc.identifier.citation | 中文部分
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| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/56063 | - |
| dc.description.abstract | 應急強迫轉換債(Contingent Convertible Capital Instrument )，一般稱為CoCo，是一種新興的金融商品，其結構特殊，同時存在債券和股權的特性，並具有緊急救助銀行財務危機的功能。CoCo的結構多變，目前市場上仍無定型化的契約，發行者仍可根據需求自行設計契約，故雖然名稱叫做強迫轉換債，但其中仍有一種類型的CoCo債券是不需要轉換成股權的。自2009年英國勞埃德(Lloyds)銀行集團發行CoCo以來，此金融商品的市場逐漸成長，也受到越來愈多銀行以及投資人的關注。本研究將簡單介紹CoCo的結構和截至目前的市場現況，並以股權衍生性商品複製CoCo，並用構建三元樹模型評價CoCo。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Contingent Convertible Capital Instrument (CoCos) is a kind of hybrid security. The structure of CoCos is special, which contain features with equity and debt. It can absorb losses when capital of issuing bank falls below a certain level. Because of the variety of its structure, issuer can design CoCos depends on his needs. Since 2009 the first CoCo issued by Lloyds, this market grows up gradually and gets attentions from banks and investors. First of all, this paper will introduce market and structure of CoCos, then valuate CoCos by trinomial tree with equity derivative model. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-16T05:14:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-103-R01723060-1.pdf: 1030628 bytes, checksum: 25f263ae555e8e5bb3a41b04001c5f50 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
| dc.description.tableofcontents | 誌謝 i
中文摘要 ii Abstract iii 目錄 iv 表目錄 vi 圖目錄 vii 第一章：緒論 1 第一節：歷史背景 1 第二節：研究動機 3 第三節：研究結構 4 第二章：巴塞爾協定(BASEL) 5 第一節：巴塞爾銀行監管委員會 5 第二節：Basel III簡介 6 第三節：資本適足率 9 第四節：CoCo的資本層級 11 第三章：CoCo債券設計及市場概況 12 第一節：CoCo的設計與結構 12 第二節：觸發機制 14 第三節：損失吸收機制 15 第四節：CoCo市場現況 17 第五節：CoCo的投資人與信用評等 21 第四章：文獻回顧 23 第一節：結構式模型 23 第二節：股權衍生性商品模型 24 第三節：信用衍生性商品模型 24 第五章：模型建構 26 第一節：本論文採取的CoCo結構 26 第二節：CoCo的分析與複製 28 第三節：三元樹 32 第六章：數值結果 36 第一節：數值模擬 36 第二節：實例操作 39 第七章：結論與建議 42 參考文獻 43 中文部分 43 英文部分 43 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.title | 以股權衍生性商品模型評價應急強迫轉換債 | zh_TW |
| dc.title | Contingent Convertible Capital Instrument(CoCos) with Equity Derivative Model | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 102-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 石百達(Pai-Ta Shih),邱嘉洲(Chia-Chou Chiu) | |
| dc.subject.keyword | CoCo,應急強迫轉換債,股權衍生性商品模型,三元樹, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | CoCos,Contingent Convertible,Equity derivative model,Trinomial tree, | en |
| dc.relation.page | 44 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2014-08-18 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 財務金融學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 財務金融學系 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-103-1.pdf 目前未授權公開取用 | 1.01 MB | Adobe PDF |
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