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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 林筠 | |
| dc.contributor.author | Yuan-Chou Chiang | en |
| dc.contributor.author | 江淵舟 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-13T17:01:00Z | - |
| dc.date.available | 2006-02-16 | |
| dc.date.copyright | 2005-02-16 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.submitted | 2005-01-31 | |
| dc.identifier.citation | 參考文獻
一 中文部份 1. 吳宗正，技資技術分析，華泰文化事業股份有限公司，民國87年。 2. 吳龍華，日內價格反轉現象是否存於期貨市場–以SGX-DT之摩根台股指數期貨與日經225指數期貨為例，高雄第一科技大學金融營運研究所碩士論文，民國90年。 3. 杜金龍，技術指標－在台灣股市應用的訣竅，金錢文化企業股份有限公司，民國87年。 4. 林才熙，以技術分析方法之獲利性檢定：台灣股市之弱式效率—CRISMA 交易系統之研究，台灣大學商學研究所碩士論文，民國79年。 5. 林坤吟，台灣指數期貨市場技術分析之實證研究，中正大學企業管理研究所碩士論文，民國91年。 6. 林宗永，證券投資技術分析指標獲利性之實證研究，政治大學企業管理研究所碩士論文，民國78年。 7. 洪志豪，技術指標KD、MACD、RSI與WMS%R之操作績效實證，台灣大學國際企業學研究所碩士論文，民國88年。 8. 洪美惠，技術分析應用於台灣股市之研究–移動平均線、乖離率指標與相對強弱指標之研究，東海大學企管研究所碩士論文，民國85年。 9. 徐瑞隆，技術分析之收益性與市場的有效性之研究，成功大學工業管理研究所碩士論文，民國88年。 10. 高梓森，台灣股市技術分析之實證研究，台灣大學財務金融學研究所碩士論文，民國83年。 11. 陳正佑，台股動量策略與反向策略投資績效之研究，中山大學財務管理系博士論文，民國91年。 12. 陳正榮，以濾嘴法則檢驗台灣股票市場弱勢效率性之研究，高雄第一科技大學財務管理研究所碩士論文，民國89年。 13. 陳健全，台灣股市技術分析實證研究，台灣大學商學研究所碩士論文，民國87年。 14. 黃怡中，在不同技術指標交易策略下停損機制設置與否之績效分析，銘傳大學金融學研究所碩士論文，民國91年。 15. 黃彥聖，移動平均法的投資績效，管理評論，第十四卷第一期，民國84年，pp.47-68。 16. 葉日武，以技術分析研判股票市場進出時之效果，政治大學企業管理研究所碩士論文，民國76年。 17. 蔡宜龍，台灣股票技術分析指標有效之衡量，成功大學工業管理研究所碩士論文，民國79年。 18. 蔡尚儒，台灣店頭市場技術分析的實證研究，中正大學財務金融研究所碩士論文，民國90年。 19. 蔡斌仕，台灣股票技術分析指標有效之衡量，台灣大學財務金融研究所碩士論文，民國84年。 20. 魯秉鈞，技術分析於台灣股票市常的運用–移動平均線與均量指標，東海大學企管研究所碩士論文，民國90年。 21. 賴宏祺，技術分析有效性之研究，中興大學企業管理學研究所碩士論文，民國86年。 22. 謝玉華，以拔靴複製法檢驗技術分析交易策略，銘傳大學金融學研究所碩士論文，民國88年。 二 英文部分 1. Alexander, S. S., 1961.” Price movements in speculative markets: trends or random walks”, Industrial Management Review 2, pp.7–26. 2. Allen, F., and R. Karjalainen, 1999, “Using genetic algorithms to find technical trading rules”, Journal of Financial Economics 51, pp. 245–271 3. Brock, W., J. Lakonishok, and B. LeBaron, 1992. “Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns”, Journal of Finance 47, pp. 1731-1764. 4. Chopra, Navin, Josef Lakonishok, and Jay R. Ritter, 1992. “Performance measurement methodology and the question of whether stocks overreact”, Journal of Financial Economics 31, pp. 235-268. 5. Cutler, D. M., J. M. Poterba, and L. H. Summers , 1991. “Speculative dynamics”, Review of Financial Studies 58, pp. 529-546. 6. De Bondt, W. F. M., and R. H. Thaler, 1985. “Does the stock market overreact?”, Journal of Finance 40. pp. 793-805. 7. Fama, E. F. 1965. “The behavior of stock-market prices”, Journal of Business 38, pp. 34-105. 8. Fama, E. F., and M. E. Blume, 1966. “Filter rules and stock-market trading”, Journal of Business 39, Part 2: supplement on security prices, pp. 226-241. 9. Fama, E. F., and K. R. French, 1986. “Permanent and temporary components of stock prices”, Journal of Political Economy 98. pp. 246-274. 10. Fama, E. F., and K. R. French, 1988. “Permanent and temporary components of stock prices”, Journal of Political Economy 96. pp. 246-273. 11. French, K. R., and R. Roll, 1986. “Stock return variances: The arrival of information and the reaction of traders”, Journal of Financial Economics 17. pp. 5-26. 12. James, F. E., 1968. “Monthly moving averages－an effective investment tool?” ,Journal of Financial and Quantitative Analysis 3, Special issue: random walk hypothesis, pp. 315-326. 13. Jegadeesh, N., 1990. “Evidence of predictable behavior of securities returns”, Journal of Finance 45. pp. 881-898. 14. Jegadeesh, N., and S. Titman, 1993. “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”, Journal of Finance 48. pp. 65-91. 15. Jensen, M. C., and G. A. Benington, 1970. “Random walks and technical theories: some additional evidence”, Journal of Finance 25, Papers and proceedings of the twenty-eighth annual meeting of the American Finance Association New York, N.Y. December, 28-30, 1969, pp. 469-482. 16. Lehmann, Bruce N., 1990. “Fads, martingales, and market efficiency”, Quarterly Journal of Economics 105. pp 1-28. 17. Levy, R. A., 1967. “Relative strength as a criterion for investment selection”, Journal of Finance 22, pp. 595-610. 18. Lo, Andrew W., and Craig A. MacKinlay, 1990a. “When are the contrarian profits due to stock market overreaction?” ,Review of Financial Studies 3. pp. 175-206. 19. Murphy, John J, 1998. “Technical Analysis of the Financial Markets”, New York :New York Institute of Finance. pp. 297-317. 20. Nison, Steve, 1991. “Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Technique of the Far East”, New York :New York Institute of Finance. 21. Poterba, J. M., and L. H. Summers, 1988. “Mean reversion in stock prices: Evidence and implications”, Journal of Financial Economics 22. pp. 27-59. 22. Ready, M. J., 2002. “Profits from technical trading rules”, Financial Management,pp. 43-61. 23. Rosenberg, B., K. Reid, and R. Lanstein, 1985. “Persuasive evidence of market inefficiency”, Journal of portfolio management 11, pp. 9-16. 24. Sullivan, R., A. Timmermann, and H. White, 1999. “Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap”, Journal of Finance 54, pp. 1647-1691. 25. Sweeney, R. J., 1988. “Some New Filter Rule Tests: Methods and Results”, Journal of Financial and Quantitative Analysis 23, pp. 285-300. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/39081 | - |
| dc.description.abstract | 論文摘要 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Abstract
The purpose of this study is to construct portfolio of technical indicator model using quantum technical analysis method and portfolio concept. The trading decision of buying or selling signal is totally generated by computer program trading system. Using computer trading records and report to analysis and construct Combination Trading Strategy.This research use Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index futures(TX) intraday data, begins from January 1, 2000 to December 31, 2003. Testing period is divided into two separate period, the simulating period begins from January 1, 2000 to Jun 30, 2003 and the checking period begins from July 1, 2003 to December 31, 2003. The evidence and analysis show following findings：1.There are excess profit using trading system on Taifex Futures. 2.The portfolio model trading system is much more stable signal indicator trading system. Keywords: Efficient Market Theory, Technical Analysis, Program Trading, Optimize, Back-Testing , Trading Strategy | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-13T17:01:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-94-P91745007-1.pdf: 742053 bytes, checksum: 3c72b5ca846759a7ee8be10288afa20c (MD5) Previous issue date: 2005 | en |
| dc.description.tableofcontents | 目 錄
第壹章 緒論..................................................................................................................1 第一節 研究動機與目的........................................................................................1 第二節 研究架構與步驟........................................................................................4 第貳章 文獻探討........................................................................................................6 第一節 效率市場假說........................................................................................6 第二節 國外文獻回顧........................................................................................8 第三節 國內文獻回顧......................................................................................10 第參章 研究方法......................................................................................................14 第一節 技術分析簡介......................................................................................14 第二節 策略組合交易模型設計......................................................................31 第三節 實證研究設計......................................................................................37 第肆章 實證分析......................................................................................................39 第一節 實證資料..............................................................................................39 第二節 樣本內資料期間最佳化推估結果......................................................44 第三節 樣本內資料期間策略組合 績效 .......................................................50 第四節 樣本外資料期間穩定性測試..............................................................52 第伍章 結論與建議..................................................................................................54 第一節 結論......................................................................................................54 第二節 建議......................................................................................................55 參考文獻......................................................................................................................56 附錄..............................................................................................................................60 圖目錄 圖 1.1 研究架構.........................................................................................................5 圖 3.1 移動平均線買進賣出時機釋意圖...............................................................17 圖 3.2 Keltner軌道線指標買進賣出時機釋意圖..................................................20 圖 3.3 趨向指標買進賣出時機釋意圖...................................................................23 圖 3.4 相對強弱指標買進賣出時機釋意圖...........................................................26 圖 3.5 隨機指標買進賣出時機釋意圖...................................................................28 圖 3.6 動能指標買進賣出時機釋意圖...................................................................30 圖 3.7 策略指標篩選流程圖...................................................................................31 圖 4.1 近三年台灣相關期貨商品日均量分析.......................................................40 圖 4.2 台股期指參照時間說明...............................................................................41 圖 4.3 2003/7/1-2004/12/31樣本外穩定測試期間加權期指走勢圖....................53 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 期貨 | zh_TW |
| dc.subject | 技術分析 | zh_TW |
| dc.subject | 程式交易 | zh_TW |
| dc.subject | Futures | en |
| dc.subject | Program Trading | en |
| dc.subject | Technical Analysis | en |
| dc.title | 台灣期貨市場程式交易之實證研究--策略組合交易模型 | zh_TW |
| dc.title | Computer Program Trading Applied for Taiex Futures--Portfolio of Technical Indicator Model | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 93-1 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 林蒼祥,李進生 | |
| dc.subject.keyword | 技術分析,程式交易,期貨, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Futures,Technical Analysis,Program Trading, | en |
| dc.relation.page | 61 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2005-02-02 | |
| dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 財務金融學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 財務金融學系 | |
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