請用此 Handle URI 來引用此文件：
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/33806| 標題: | 歐式選擇權相關之偏積微分方程式及
Lévy copulas PIDE associated with European options and Lévy copulas |
| 作者: | Chun-Chieh Wang 王俊傑 |
| 指導教授: | 姜祖恕(Tzuu-Shuh Chiang) |
| 關鍵字: | L&eacute,vy過程,copula,PIDE, L&eacute,vy process,copula,PIDE, |
| 出版年 : | 2006 |
| 學位: | 碩士 |
| 摘要: | 這篇論文將近幾年來一些使用關於Lévy過程評價選擇權的方法做出一個整合，並推導出利率隨機之下的歐式選擇權所服從的偏積微分方程式，此外我也介紹了Lévy copula這一個刻畫多維度Lévy過程其分量過程之間相關性的工具。最後嘗試使用模擬的方法觀察且比較此選擇權在不同參數組合之下價格的差異。 This paper reviews some resent work on financial models with Lévy processes and derives the PIDE's related to European option pricing. Lévy copulas are functions that completely characterize the distribution of a mutidimensional Lévy processes given the distributions of each of its components. We also present some simulated results of option prices and compare the prices under different parameter settings. |
| URI: | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/33806 |
| 全文授權: | 有償授權 |
| 顯示於系所單位： | 數學系 |
文件中的檔案：
| 檔案 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| ntu-95-1.pdf 未授權公開取用 | 602.07 kB | Adobe PDF |
系統中的文件，除了特別指名其著作權條款之外，均受到著作權保護，並且保留所有的權利。