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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 林建甫 | |
dc.contributor.author | Chih-Yen Hsu | en |
dc.contributor.author | 許芷雁 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-13T05:45:50Z | - |
dc.date.available | 2007-07-17 | |
dc.date.copyright | 2006-07-17 | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.date.submitted | 2006-07-12 | |
dc.identifier.citation | 參考文獻
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dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/33769 | - |
dc.description.abstract | 價、量的貨幣政策是否有效乃政府及人民所亟欲關切的課題,本研究之目的即冀望應用貨幣金融理論、統計迴歸及時間數列的方法來建構總體經濟模型並計算價、量變化之貨幣政策效果,模擬貨幣政策對總體經濟金融活動之影響,分析中央銀行執行貨幣政策之效果。
台灣地區總體經濟模型之研究,大多偏重以需求面為主,因此對於實質部門刻畫較為深入,對於金融部門的處理,多半偏為簡略,本研究則採用最近的基期及更新的資料,參考美國及英國央行的計量模型,特別重視金融部門的設定,透過連結中央銀行、一般銀行及民眾三個經濟部門的相互作用,以分析貨幣政策的影響管道及執行效果,建構的經體經濟金融模型,可進而用來進行貨幣政策對總體經濟金融活動之影響效果,以供後續興趣著比擬央行擬定貨幣政策之參考。 本模型共計有77條方程式,其中有44條結構方程式及33條定義式,75個內生變數及23個外生變數,模型靜型測驗的樣本期間為1983年第一季到2004年第四季,並預測2005年第一季至2008年第四季的國內經濟走勢。模型配適良好,模型預測大都合理,由模型樣本外的預測結果看來,本模型平穩未有大起大落的情況;研究內容藉由設定貨幣政策的情境,進行三種價、量貨幣政策的敏感度分析,計算貨幣政策的乘數效果,最後再根據當下金融改革情況,做出結論與檢討,並刻畫後續可延伸的計劃。 | zh_TW |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-13T05:45:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-95-R93323013-1.pdf: 2668448 bytes, checksum: 86aa3258c31f3ebd52c17eb9f9f6813a (MD5) Previous issue date: 2006 | en |
dc.description.tableofcontents | 目 次
表次 Ⅴ 圖次 VI 第一章 緒論 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究動機及目的 3 第二章 模型方法與步驟 6 2.1 研究方法 6 2.2 模型建構 6 2.3 模型求解 7 第三章 模型分析 8 3.1 金融部門分析 8 3.1.1 貨幣供需 9 3.1.2 信用管道變數 10 3.1.3 外匯市場 11 3.1.4 利率 11 3.2 央行操作工具變數 14 3.3 利率傳遞過程分析 16 3.3.1 隔夜拆款利率 18 3.3.2 市場利率 18 第四章 模型評估及基準預測 20 4.1 靜態評估公式 20 4.2 基準預測 26 4.3 長期趨勢預測 29 第五章 敏感性測驗 37 5.1 國內外利差 38 5.2 金融業隔夜拆款利率 42 5.3 經存款準備率調整後的準備貨幣數量 45 第六章 結論歸納及檢討 48 6.1 貨幣政策有效性 48 6.1.1 央行宣示貨幣政策工具—重貼現率 48 6.1.2 央行屬價之貨幣操作工具—金融業隔夜拆款利率 49 6.1.3 央行屬量之貨幣操作工具—準備貨幣 49 6.2 結論與檢討 50 參考文獻 52 附錄: 56 一、模型設定及單一方程式估計結果 56 (一)商品市場 56 (二)進出口部門 61 (三)勞動市場 61 (四)各級政府財政及移轉支付 62 (五)技術進步及經濟成長率 62 (六)金融部門 63 二、定義式 66 三、變數說明 68 內生變數說明 68 外生變數說明 71 表 次 表1-1 世界主要國家官方利率調整表 5 表4-1 模型預測能力 21 表4-2 樣本內預測比較 27 表4-3 外生變數設定方式 30 表4-4 台灣經濟發展的長期趨勢 - 季預測 31 表5-1 國內外利率變動對我國經濟的衝擊效果(季平均) 39 表5-2 隔夜拆款利率變化對我國經濟的衝擊效果(季平均) 42 表5-3 準備貨幣變化對我國經濟的衝擊效果(季平均) 45 表6-1 敏感度測驗—重貼現率變動整理表 49 表6-2 價量貨幣操作工具對總體金融環境的影響 50 圖 次 圖1-1 各國主要官方利率圖 2 圖1-2 模型架構分析圖 5 圖 3-1 我國利率走勢圖 12 圖3-2 利率傳遞過程說明圖 17 圖3-3 利率期限結構式概念圖 18 圖4-1 重要經濟變數自1983年第1季-2004第4季配適情形 24 圖4-2 長期預測:2003:01-2008:04走勢圖 34 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 台灣總體貨幣金融模型與模擬貨幣政策效果分析 | zh_TW |
dc.title | A Macro Financial Model and the Scenario Analysis of the Monetary Policy in Taiwan | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 94-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.coadvisor | 古思明 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 吳中書,何金巡,林金龍 | |
dc.subject.keyword | 總體計量模型,貨幣政策,期限結構,金融管道, | zh_TW |
dc.subject.keyword | macroeconometrics model,monetary policy,term structure,financial channel, | en |
dc.relation.page | 71 | |
dc.rights.note | 有償授權 | |
dc.date.accepted | 2006-07-14 | |
dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 經濟學系 |
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