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DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.advisor | 黃志典(Jyh-Dean Hwang) | |
dc.contributor.author | Chun-Chieh Yang | en |
dc.contributor.author | 楊鈞傑 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T06:57:00Z | - |
dc.date.copyright | 2009-07-22 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009-07-20 | |
dc.identifier.citation | 國內文獻
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dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/25915 | - |
dc.description.abstract | 本文主要探討台灣股市報酬率與週轉率的關係,本文首先用1987至2003年進行資料的相關性分析,接著再以2004至2008年的資料建構投資組合,並與市場投資組合比較績效,研究結果顯示週轉率與報酬率在同期具有正相關,但週轉率與未來的報酬率則具有負相關。因此,高週轉率現象為投資人投資股市的晚期指標,個股或大盤週轉率高時並不是適當的投資時點,相反的,個股或大盤出現高週轉率之後往往伴隨股票報酬反轉的特性。 | zh_TW |
dc.description.abstract | This paper studies the relationship between turnover rate and return in Taiwan stock market. First, we analyze the relationship using data from 1987 to 2003. Second, we further establish a portfolio based on high turnover rate using data from 2004 to 2008 and use the Jensen`s α to measure the performance of the portfolio. We find when the turnover rate of market is high, the stock return usually reverse in the following periods. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T06:57:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-98-R96724086-1.pdf: 587511 bytes, checksum: 535a61b28c48c6eed5476ea93225fc4a (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.description.tableofcontents | 目錄
誌謝 I 中文摘要 II 英文摘要 III 目錄 IV 第壹章 緒論 1 第一節 研究動機與目的 1 第二節 論文架構與流程 3 第貳章 文獻探討 5 一、國外實證研究 5 二、國內實證研究 7 第叁章 研究設計 9 第一節 資料來源與範圍 9 第二節 變數的定義與衡量 9 第三節 實證模型與投資組合建構 11 第肆章 實證結果分析 18 第一節 樣本內資料的研究發現 18 第二節 投資組合的建構 19 第伍章 結論與建議 21 第一節 結論 21 第二節 對後續研究者建議 22 第三節 對投資者的建議 22 圖表附錄 24 參考文獻 34 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 台股報酬率與週轉率之探討 | zh_TW |
dc.title | A study on the relationship between turnover rate and return in Taiwan stock market | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 97-2 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 陳明賢(Ming-Shen Chen),胡星陽(Shing-Yang Hu) | |
dc.subject.keyword | 價量關係,週轉率,報酬率,反轉,超額報酬,貝他係數, | zh_TW |
dc.subject.keyword | The relationship between turnover rate and return,turnover rate,return,reversal,premium,risk, | en |
dc.relation.page | 38 | |
dc.rights.note | 未授權 | |
dc.date.accepted | 2009-07-21 | |
dc.contributor.author-college | 管理學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 國際企業學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 國際企業學系 |
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