請用此 Handle URI 來引用此文件:
http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/2542
完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 李顯峰 | |
dc.contributor.author | Shu-Jyuan Lin | en |
dc.contributor.author | 林淑娟 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T06:41:45Z | - |
dc.date.available | 2018-01-04 | |
dc.date.available | 2021-05-13T06:41:45Z | - |
dc.date.copyright | 2018-01-04 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-10-18 | |
dc.identifier.citation | Oppenheim, A. V., and Schafer, R. W. (1999), Discrete Time Signal Processing, Prentice Hall, 2nd ed.
Andreas Hagemann (2011), Robust Spectral Analysis, University of Illinois at Urbana-Champaign - Department of Economics, Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1956581 Chen, P. -F., Chien, M. -S. and Lee, C. -C. (2011), Dynamic Modeling of Regional House Price Diffusion in Taiwan, Journal of Housing Economics, 20(4), 315–332. Cho, Deokho and Seugryul Ma (2006), Dynamic Relationship Between Housing Values And Interest Rats In The Korean Housing Market, Journal of Real Estate Finance and Economics, 32, 169-184. Dennis L. Hartmann (2016), Cross Spectrum Analysis, ATM 552 Notes, Section 6c, 178-191. Enders, W. and Lee, J. (2011), A Unit Root Test Uusing a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks, Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Engle R.F. (1976), Interpreting Spectral Analyses in Terms of Time-Domain Models, Annals of Economic and Social Measurement, 5, 89-109. Engle, Robert. F.(1976), Interpreting Spectral Analyses in Terms of Time-Domain Models, Annals of Economic and Social Measurement, 5, 89- 109, Retrieved from http://www.nber.org/chapters/c10429. Granger, C.W. J. (1979), Seasonality: Causation, Interpretation, and Implications, in A. Zellner (ed.) Seasonal Analysis of Economic Time Series, National Bureau of Economic Research, US. Retrieved from http://www.nber.org/chapters/c3896.pdf Gray D (2013), House Price Diffusion: An Application of Spectral Analysis to the Prices of Irish Second-Hand Dwellings. Housing Studies, 28(7), 869–890. Hamilton, J. (1994), Time Series Analysis, Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 152-179. Lee, C. -C. and Chien, M. -S. (2011), Empirical Modelling of Regional House Prices and the Ripple Effect, Urban Studies, 48(10), 2029–2047. P. V. O' Neil (1995), Advanced Engineering Mathematics, Fifth Edition, Thomson, 659-771. Peijie Wang (2001), Spectral Analysis of Economic Time Series Behaviour, Manchester School of Management Working Paper , 9914. Praetz, P. D (1979), Testing for a Flat Spectrum on Efficient Market Price Data, The Journal of Finance, Chicago, 34, n3, 645-658. Rosenthal, L. (1986), Regional House Price Interactions in the UK, 1975–81: A Cross-Spectral Analysis, Applied Economics, 18, 1011–1023. Sorin Manole. (2007), Using Spectral Density Function in Analysis of Stationary Time Series, Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=976622 Sussmuth, B. (2002b), To be or not to be of Maxentropic Type? An Appraisal of Parametric Spectral Analysis in Econometrics, University of Bamberg, paper prepared for presentation at the 24th European Meeting of Statisticians, organized by the BernoulliSociety. Wills-Johnson, N. (2008), Price Cycles in Perth Petrol Markets: a Spectral Analysis, Curtin Business School of Economics and Finance, Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1188062 Stcok-ai,https://stock-ai.com/index。 中央銀行,http://www.cbc.gov.tw/mp.asp?mp=1。 中華民國統計資訊網,https://www.stat.gov.tw/mp.asp?mp=4。 內政部不動產資訊平台,http://pip.moi.gov.tw/V2/E/SCRE0201.aspx。 內政部統計處,http://www.moi.gov.tw/stat/index.aspx。 朱敬一(2010),《名人堂》從降遺贈稅到課豪宅稅,聯合報,第A4版,2010年2月8日。 李春長、梁志民、周幸蓉(2008),台灣房地產景氣循環轉折點認定之研究-雙變量馬可夫轉換模型之應用,臺灣土地研究,第11卷,第2期,第155-177頁。 林秋瑾、王建安、張金鶚(1997),房地產景氣與總體經濟景氣於時間上領 先、同時、落後關係之探討,國家科學委員會彙刊;人文及社會科學,第七卷,第1期,第35-56頁。 花敬群(1999),住宅空間次市場價格與規模之關係,都市與計劃,第26卷,第1期,第79-94頁。 財政統計資料庫,https://www.mof.gov.tw/List/Index?nodeid=100。 馬毓駿、林秋瑾(2008),房地產景氣特性之再確認-多變量馬可夫轉換之應用,住宅學報,第18卷,第1期,第23-37頁。 張金鶚、林秋瑾(1995),房地產景氣與總體經濟關係之研究,行政院國家科學委員會補助,國立政治大學地政學系。 張金鶚、陳明吉、鄧筱蓉、楊智元(2009),台北市房價泡沫知多少?-房價 vs.租金、房價 vs.所得,住宅學報,第18卷,第2期,第1-22頁。 張金鶚、賴碧瑩(1980),房地產景氣指標之建立與分析,國立政治大學地政研究所碩士論文。 陳仕偉(2012),馬可夫轉換模型:經濟與財務的應用,指南書局。 陳旭昇(2013),時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用,東華書局。 彭建文、張金鶚(2000),總體經濟對房地產景氣影響之研究,國家科學委員會研究彙刊:人文及社會科學,第10 卷,第3 期,第330-343頁。 楊子江(2016),我國住宅房屋持有及交易簡析,中國統計學報,54,129-153。 詹任偉(2004),台灣房地產景氣動向預測準確度之研究,國立政治大學地政學 系碩士論文。 蔡始純、陳明吉(2004),台北地區住宅市場結構性轉變與價格均衡調整,都市與計劃,第31卷,第4期,第365~390頁。 | |
dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/2542 | - |
dc.description.abstract | 本文研究方法迴異現有探討台灣房地產景氣循環的文獻,補足迄今分析台灣房地產景氣變化,嘗試應用頻譜分析(Spectral Analysis),將台灣2001年至2016年間各樣本變數由時域(time domain)轉換成頻域(frequency domain),並在頻域中分析出組合所有頻率的頻譜,找出各樣本變數中影響性較大的頻率後,再篩選符合之樣本變數,將這些影響性較大的各頻率進行樣本變數間的頻譜連動性(Spectral Coherence)分析,並以此分析結果來度量兩時間序列的連鎖效應(ripple effect)大小,最後加以整理並找出頻譜主頻率(Major Cycle)來作為本文之研究結果。
實證研究結果發現,台灣2002年至2016年間,週期以1~2年(第16頻)為主,顯示台灣房地產波動較為快速,與以往文獻所分析出的週期較不相同,另外過去所認定與房地產景氣循環較具有相關性的樣本變數,如房價所得比、房貸負擔率、租金指數等,其頻率與其他變數較不相同外,頻譜連動性亦不高,可能非為房地產景氣循環之構成要素之一。 | zh_TW |
dc.description.abstract | This study investigates in the first time the real estate trade cycle in Taiwan with the Spectrum Analysis. We use the discrete Fourier Transform to transform every sample data from the time domain into the frequency domain, and the monthly sample data cover the period from 2002 to 2016 in Taiwan. All harmonic amplitude of each sample datum is separated individually. Ten most influenced frequencies among all sample data are found. We use the Spectral Coherence to estimate the ripple effect, and find the Major Cycle in Taiwan’s real estate market.
Our major findings show that the dominant cycle of the Taiwan’s real estate market is around 1 to 2 years from 2002 to 2016. It means that Taiwan’s real estate has highly frequent Major Cycle. It’s different from those of previous literature. On the other hand, some of related sample data, such as House Price Income Ratio, Housing Loan Burden Rate, and Rent Index, etc., do not show the higher Spectral Coherence. It indicates that these variables do not seem to be composite factors of Taiwan’s real estate cycle. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-13T06:41:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-106-P03323013-1.pdf: 2835153 bytes, checksum: 6353ff012029dc9e9d46ac86e501eebb (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.description.tableofcontents | 口試委員會審定書 i
謝辭 ii 中文摘要 iii 英文摘要 iv 表次 vii 圖次 viii 第一章 緒論 1 1.1 研究動機 1 1.2 研究目的 2 1.3 研究方法 3 1.4 流程架構 4 第二章 現況分析及文獻回顧 6 2.1 房價高漲原因 6 2.2 現況的問題 7 2.3 文獻回顧 10 第三章 研究方法與理論探討 12 3.1 房地產景氣樣本探討 12 3.2 傅立葉變換與時間序列 16 3.3 頻譜分析 18 3.3.1 振幅 18 3.3.2 相位 18 3.4 頻譜連動性 20 3.5 頻譜主頻率 21 3.6 超前指標與落後指標 21 第四章 實證結果與分析 22 4.1 樣本資料分析 22 4.1.1 統一樣本資料區間 22 4.1.2 單根檢定 25 4.2 樣本前十大振幅 29 4.3 頻譜連動性 33 4.4 超前指標與落後指標 36 4.5 小結 39 第五章 結論與檢討 40 參考文獻 42 附錄一 離散傅立葉變換之推導 46 附錄二 離散傅立葉變換之最大頻率解析度 48 附錄三 頻譜振幅對時域的影響性 49 附錄四 各樣本頻譜連動性交差比對總表 51 | |
dc.language.iso | zh-TW | |
dc.title | 台灣房地產景氣循環週期之研究:頻譜分析之應用 | zh_TW |
dc.title | A Study on the Trade Cycle of Real Estate in Taiwan: An Application of Spectrum Analysis | en |
dc.type | Thesis | |
dc.date.schoolyear | 106-1 | |
dc.description.degree | 碩士 | |
dc.contributor.oralexamcommittee | 謝德宗,林惠玲 | |
dc.subject.keyword | 房地產景氣循環,房地產綜合指標,房價,頻譜分析,傅立葉變換,頻譜連動性,頻譜主頻率,超前落後, | zh_TW |
dc.subject.keyword | real estate cycle,real estate comprehensive index,house price,Spectrum Analysis,Fourier Transform,Spectral Coherence,Major Cycle,leading and lagging, | en |
dc.relation.page | 56 | |
dc.identifier.doi | 10.6342/NTU201704298 | |
dc.rights.note | 同意授權(全球公開) | |
dc.date.accepted | 2017-10-18 | |
dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
顯示於系所單位: | 經濟學系 |
文件中的檔案:
檔案 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|
ntu-106-1.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。