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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 呂育道 | |
| dc.contributor.author | Chun-Chih Chou | en |
| dc.contributor.author | 周俊志 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T05:56:53Z | - |
| dc.date.copyright | 2008-01-25 | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 2008-01-23 | |
| dc.identifier.citation | [1] Appel, G. and W. F. Hitschler, 1979, “Stock Market Trading System.” South Carolina: Traders Press.
[2] Dahlquist, J. R., 1998, “Technical Market Indicators: Analysis & Performance.” New Jersey: John Wiley and Sons. [3] Khandani, A. E. and A. W. Lo, 2007, “What Happened to the Quants in August 2007?” Working Paper, Massachusetts Institute of Technology. [4] Lo, A. W., 2001, “Risk Management for Hedge Funds: Introduction and Overview,” Financial Analysts Journal 57, pp. 16-33. [5] Miles, R. P., 2003, “Warren Buffett: Principles and Practical Methods Used by the World's Greatest Investor.” Chicago: Nightingale Conant. [6] Prechter, R. R., 1998, “Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior.” Georgia: Elliott Wave International Inc. [7] Soros, G., 1995, “The Alchemy of Finance :Reading the Mind of the Market.” Taipei: Linking Publishing Company. [8] Tier, M., 2005, “The winning Investment Habits of Warren Buffett & George Soros.” Taipei: Linking Publishing Company. [9] Wilder, J. W., 1978, “New Concepts in Technical Trading Systems.” North Carolina: Trend Research Greensboro. [10] Williams, L., 1979, “How I Made One Million Dollars.” New York: Windsor Books. [11] Watsham,T. J., 1998, “Futures and Options in Risk Management.” London: International Thomson Business Press. [12] 林昌義，1995，“期貨交易之原理與實務”，台北，五南出版社。 [13] 林清茂，2003，“擺盪指標精論”，台北，六景彩印。 [14] 林慶茂，2004，“順勢交易策略應用於台灣加權指數期貨之實證研究”，中興大學企業管理研究所碩士論文。 [15] 楊士賢，2003，“應用馬可夫決策過程進行台股期貨日內交易策略之研究”，東海大學工業工程與經營資訊研究所碩士論文。 [16] 日盛證券網站，2007，“股價指數期貨策略運用之探討”，www.jihsunfutures.com.tw。 [17] 台灣期貨交易所網站，2007，www.taifex.com.tw。 | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/24822 | - |
| dc.description.abstract | 在此篇論文中，我們實作了一個自動交易系統，結合交易策略評價的概念，可根據盤中即時資料自動進行模擬或實務操作。系統可擷取券商報價，自動進行以市場現況為準的模擬交易，代替人工的看盤及下單買賣動作，可做為期貨1999－2007年每日交易資料以及美國道瓊指數期貨1996－2007年之每日交易資料為模擬市場交易研究之技術平台。在策略評價部分，主要從獲利性方面探討，選擇台灣加權指數研究標的，依此進行數據分析。全球性股市脈動往往有其高度連動性，而其中美國道瓊指數又可說為最具指標特性。以此資料針對市場上數種知名指標進行獲利性研究，如MA、KD、RSI、MACD、William %R等。進而產生實務可行的交易策略，並依此交易法則建立自動化交易系統。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | In this thesis, we implement an automatic trading system and evaluate some trading strategies. Simulated and practical operation can be executed automatically by real-time intraday data. System can capture transaction data provided by the market. It can also be used as a research platform. About the evaluation of strategies, we mainly focus on the profitability aspects and use the daily transaction data of Taiwan's Weighted Index futures from 1999 to 2007 and the Dow Jones index futures from 1996 to 2007. By back-testing of these data, we analyze several well-known trading strategies such as MA, KD, RSI, MACD, William %R, and so on. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T05:56:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-97-J94922029-1.pdf: 1821728 bytes, checksum: e9c9da9fbbdd54700601d6c0b0158fc1 (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
| dc.description.tableofcontents | 第一章 緒論1
1.1 研究背景與動機1 1.2 研究方法2 1.3 論文架構2 第二章 文獻回顧 .4 2.1 期貨市場 .4 2.2 基本投資類型6 2.3 系統交易7 2.4 理想買賣點概論.10 第三章 研究方法.14 3.1 概述.14 3.2 自動交易系統設計 15 3.3 交易策略建構 19 3.4 策略評價設定.24 第四章 實驗結果.27 4.1 交易策略實驗結果.27 4.2 策略績效分析比較.40 4.3 自動交易系統.42 第五章 結論與未來展望.46 5.1 結論. .46 5.2 未來展望 46 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 策略 | zh_TW |
| dc.subject | 指數期貨 | zh_TW |
| dc.subject | 系統 | zh_TW |
| dc.subject | system | en |
| dc.subject | strategy | en |
| dc.subject | index futures | en |
| dc.title | 自動交易系統與策略評價之研究 | zh_TW |
| dc.title | An Automatic Trading System and Analysis
of Strategies | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 96-1 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 金國興,戴天時 | |
| dc.subject.keyword | 指數期貨,系統,策略, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | index futures,system,strategy, | en |
| dc.relation.page | 48 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2008-01-23 | |
| dc.contributor.author-college | 電機資訊學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 資訊工程學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 資訊工程學系 | |
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|---|---|---|---|
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