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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 謝德宗 | |
| dc.contributor.author | Cheng-Pei Wang | en |
| dc.contributor.author | 王震北 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-08T05:26:00Z | - |
| dc.date.copyright | 2005-07-22 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.submitted | 2005-07-20 | |
| dc.identifier.citation | 參考文獻
一、 中文部分 1. 王一中,2002,〈制訂金融控股公司法對股市之影響〉,國立台灣大學會計學研究所碩士論文。 2. 王文宇,2001,《控股公司與金融控股公司法》,台北：元照出版社。 3. 杜佳璇,2003,〈多事件宣告窗口認定與股價異常報酬關連性之研究〉,私立義守大學管理科學研究所碩士論文。 4. 沈中華、郭照榮、陳錦村、李桐豪、王濬智,2002,《我國金融機構併購問題及個案探討》,台北：台灣金融研訓院。 5. 沈中華,2002a,〈金控公司的銀行與獨立銀行CAMEL比較：1997~1998〉,《台灣金融財務季刊》,第三輯,第二期,頁73-94。 6. 李桐豪,2001年6月,〈由美國金融服務業現代化法看我國的金融控股公司法〉,《台灣金融財務季刊》,第二輯,第二期,頁1-17。 7. 李怡恬,2004,〈效率市場假說之實證研究—以亞太地區股市為例〉,私立銘傳大學管理科學研究所碩士論文。 8. 林政緯,2004,〈台灣地區金融控股公司績效評估之研究〉,私立真理大學管理科學研究所碩士論文。 9. 林章德,2000,〈上市公司重大投資宣告對股價影響之研究〉,私立東海大學企業管理研究所碩士論文。 10. 林鴻聯,2002,〈我國金融控股公司與國外綜合銀行之比較研究〉,國立台灣大學國際企業學研究所碩士論文。 11. 倪鶴華,2003,〈金融控股公司的執照宣告效果—GARCH事件研究法〉,國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。 12. 徐佩茹,2004,〈歐、美、亞洲主要股價指數其或是場之效率性分析〉,私立朝陽大學財務金融系碩士論文。 13. 許美滿、許和軍、葉菀婷、鐘惠民,2004年3月,〈金融控股公司購併之市場反應與套利機會分析〉,《台灣金融財務季刊》,第五輯,第一期,頁121-139。 14. 張美華,2002,〈金融控股公司之績效評估分析—以台銀、土銀、中信局為例〉,國立台灣大學財務金融學研究所碩士論文。 15. 陳穩仁,2004,〈國內金融控股公司合併綜效之研究〉,私立銘傳大學國際企業學研究所碩士論文。 16. 楊裴雯,2003,〈金融控股公司之綜效評估分析〉,私立義守大學管理科學研究所碩士論文。 17. 潘裕幗,2003,〈中華郵政股份有限公司改制金融控股公司之研究〉,國立台灣大學財務金融學研究所碩士論文。 18. 謝雅惠,2003,〈我國金融控股公司之經營現況分析與評估〉,國立台灣大學國家發展研究所碩士論文。 二、 英文部分 1. Allen N. B., David B. H. and Lawrance B. P. （1996）, “Do Consumers Pay for One-Stop Banking? Evidence from an Alternative Revenue Function,” Journal of Banking & Finance, 20, pp. 1601-1621. 2. Allen N. B., David B. H. and Diana H. （1993）, “Bank Efficiency Derived From the Profit Function,” Journal of Banking & Finance, 17, pp. 317-347. 3. Avkiran N. K. （1999）, “The Evidence on Efficiency Gains: The Role of Mergers and the Benefits to the Public,” Journal of Banking & Finance, 23, pp. 991-1013. 4. Boyd H. J. and David E. R. （1993）, “Size and Performance of Banking Firms,” Journal of Monetary Economics, 31, pp. 47-67. 5. Boyd H. J. and Graham S. （1998）, “Bank Holding Company Mergers with Nonblank Financial Firms: Effects on the Risk of Failure,” Journal of Financial Services Research, 17, pp. 43-64. 6. Boyd H. J. and Stanley L. G. （1991）, “Investigating the Bank Consolidation Trend,” Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, pp. 3-15. 7. Demsetz R. S. and Strahan P. E. （1995）, “Historical Pattern and Recent Changes in the Relationship between Bank Holding Company Size and Risk,” FRBNY Policy Review, pp. 13-26. 8. DeYong R. （1997）, “Bank Mergers, X-effiency, and the Market for Corporate Control,” Manage Finance, 23, pp. 31-46. 9. George J. B., William C. H. and Larry D. W. （1995）, “Motivations for Bank Mergers and Acquisitions: Enhancing the Deposit Insurance Put Option versus Earings Diversification,”Journal of Money, Credit, and Banking, 27, pp. 777-788. 10. Hughes J. P. and Mester L. J. （1998）, “Bank Capitalization and Cost: Evidence of Scale Economies in Risk Management and Signaling,” The Review of Economics and Statistics, pp. 314-325. 11. Jalal D. A., Allen N. B. and David B. H. （1997）, “The Effects of Megamergers on Efficiency and Prices: Evidence from a Bank Profit Function,”Review of Industrial Organization, 12, pp. 95-139. 12. Kenneth A. C. （2001）, “Citicorp-Travelers Group Merger: Ghallenging Barriers between Banking and Insurance,” Journal of Banding & Finance, 25, pp. 1553-1571. 13. Myron L. K. （1999）, “Bank Mergers: What Should Policymakers Do?” Journal of Banking & Finance, 23, pp. 629-636. 14. Peristiani S. （1997）, “Do Mergers Improve the X-efficiency and Scale Efficiency of U.S. Banks? Evidence from the 1980s,” Journal of Money Credit and Banking, 29, pp. 326-337. 15. Rebecca S. D. and Philip E. S. （1997）, “Diversification, Size, and Risk at Bank Holding Companies,” Journal of Money, Credit and Banking,Vol. 29, No. 3, pp. 300-313. 16. Siems T. F. （1996）, “Bank Merger and Shareholder Wealth: Evidence From 1995’s Megamerger Deals,” Financial Industry Studies, pp. 1-12. 17. Srinivasan A. and Wall L.（1992）, “Cost Saving Associated with Bank Mergers,” Federal Reserve Bankof Altanta, Working Paper 92-2. 18. Theodor k., Ming-hsiang H. and Ninon K. （2000）, “Market Perception of Efficiency in bank Holding Company Mergers: The Roles of the DEA and SFA Models in Capturing Merger Potential,” Review of Financial Economics, 9, pp.101-120. 19. Todd T. M., Arnoud W. A. B. and Anjan V. T. （1999）, “Megamergers and Expanded Scope: Theories of Bank Size and Activity Diversity,” Journal of Banking & Finance, 23, pp. 195-214. 20. Yakov A., Gayle L. D. and Anthony S. （2002）, “The Effects of Cross-Border Bank Mergers on Bank Risk and Value,” Journal of International Money and Finance, 21, pp. 857-877. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/24438 | - |
| dc.description.abstract | 摘要
本文主要探討金控公司成立前後,反映金控公司本身風險部分的股價是否出現異常報酬（abnormal return,AR）,用以判斷經營績效是否發生改變。以及針對金控公司成立前後,以宣告日與成立日為事件時點,進行探討市場投資人對金控公司營運績效是否改變的評價。 本文採取事件研究法,針對金控公司宣告日與成立日兩事件,進行分析研究。採用多元指數模型,將屬於金控公司本身風險從總風險中分離出來,計算是否有異常報酬現象。 研究結果發現,在宣告日與成立日兩事件期,確有異常報酬現象。而投資人認為民營金控公司未來營運績效將會提昇。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Abstract
This paper focuses on the abnormal return of FHC`s self-risk before and after it was set up, in order to judge if its performance was changed or not. And to discuss if investors change their opinion of FHC`s run-efficiency. This study draws on the method of event study and aims on the declare day and set-up day. We use the multiple-index model to find the FHC`s self-risk from the total risk and check the abnormal return. The research finds that the abnormal return was exist and investors prefer the private BHC. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-08T05:26:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-94-R91323041-1.pdf: 358590 bytes, checksum: 4906eb74586290ad7dfaa6e573b078f3 (MD5) Previous issue date: 2005 | en |
| dc.description.tableofcontents | 目錄
第一章導論................................................2 1.1研究背景...............................................2 1.2研究動機與目的.........................................3 1.3論文架構...............................................4 第二章台灣金融控股公司發展................................5 2.1金融控股公司成立背景...................................5 2.2金融控股公司現況......................................10 2.3金融控股公司發展趨勢..................................13 第三章文獻探討...........................................15 3.1效率市場臆說檢定......................................15 3.2金控公司經營效率......................................17 第四章實證分析...........................................22 4.1事件研究樣本選擇......................................22 4.2實證模型的設立........................................24 4.3股價迴歸模型實證結果分析..............................33 4.4報酬率迴歸模型實證結果分析............................41 第五章結論與建議.........................................47 5.1結論..................................................47 5.2建議..................................................49 參考文獻.................................................51 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.title | 金融控股公司成立之股價訊息效率性研究 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 93-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 林建甫,林惠玲 | |
| dc.subject.keyword | 金融控股公司,異常報酬,事件研究法, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | financial holding company,abnormal return,event study, | en |
| dc.relation.page | 56 | |
| dc.rights.note | 未授權 | |
| dc.date.accepted | 2005-07-21 | |
| dc.contributor.author-college | 社會科學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 經濟學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位： | 經濟學系 | |
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